O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Ryzyko kredytowe

_C2A6785 _C2A6785

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako:

  • ryzyko poniesienia przez Grupę ING Banku Śląskiego straty finansowej w wyniku nie wywiązania się dłużnika w całości i terminie ze swoich zobowiązań kredytowych wobec Grupy, lub
  • ryzyko zmniejszenia się wartości ekonomicznej ekspozycji kredytowej lub grupy ekspozycji kredytowych w wyniku pogorszenia zdolności dłużnika do obsługi zadłużenia w uzgodnionych terminach.

Polityka Grupy ING Banku Śląskiego w zakresie ryzyka portfela ekspozycji kredytowych uwzględnia fakt, że działalność generująca ryzyko kredytowe może być powiązana również z innymi rodzajami ryzyk, tj.: ryzykiem płynności, rynkowym, operacyjnym, środowiskowym, społecznym, prawnym i reputacyjnym, które mogą się wzajemnie wzmacniać.

Grupa ING Banku Śląskiego optymalizuje oraz ogranicza straty z tytułu ponoszonego ryzyka poprzez:

  • ustalenie wewnętrznych limitów,
  • odpowiednią konstrukcję produktów kredytowych,
  • stosowanie zabezpieczeń,
  • stosowanie kontroli funkcjonalnej,
  • sprawny monitoring, restrukturyzację i windykację,
  • monitorowanie zmiany zdolności i wiarygodności kredytowej klientów,
  • regularny monitoring i walidację modeli wykorzystywanych do identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego,
  • przeprowadzanie analiz trendów i wartości kluczowych wskaźników ryzyka.

Podstawowym celem Grupy ING Banku Śląskiego w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym jest wspieranie efektywnej realizacji celów biznesowych poprzez proaktywne zarządzanie ryzykiem i działalność na rzecz wzrostu organicznego, przy jednoczesnym:

  • utrzymywaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności oraz odpowiedniego poziomu rezerw,
  • zapewnieniu zgodności z przepisami prawa i wymaganiami instytucji nadzorczych.

Ryzykiem kredytowym Grupa ING Banku Śląskiego zarządza w sposób zintegrowany w oparciu o:

  • planowanie strategiczne,
  • spójny system limitów, polityk i procedur, oraz
  • narzędzia służące do zarządzania ryzykiem, w tym do identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka.

Na ten zintegrowany system składają się wszystkie procesy w Grupie ING Banku Śląskiego realizowane w związku z działalnością kredytową.

Szczegółowe cele zarządzania ryzykiem kredytowym to:

  • wspieranie inicjatyw biznesowych,
  • utrzymywanie strat kredytowych na założonym poziomie,
  • ciągła weryfikacja, ocena adekwatności i rozwoju stosowanych procedur, modeli i innych elementów systemu zarządzania ryzykiem,
  • dostosowywanie działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych,
  • utrzymywanie adekwatnego poziomu wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe oraz rezerw,
  • zapewnienie zgodności z wymogami regulatora.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wspiera wdrożenie celów biznesowych przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności Banku oraz adekwatnego poziomu rezerw. Wyznacza się ją w celu zapewnienia optymalnego rozwoju portfela kredytowego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i dochodowości operacji kredytowych oraz alokacji kapitału. Podstawowym celem określenia strategii zarządzania ryzykiem kredytowym jest optymalizacja relacji miedzy ryzykiem a zwrotem na kapitale, przy uwzględnieniu informacji o aktualnym i perspektywicznym otoczeniu makroekonomicznym, portfelu Banku oraz poziomie realizacji limitów RAS.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym uwzględnia „spojrzenie w przyszłość”, w tym potrzebę utrzymania konkurencyjności, atrakcyjności oraz rozwoju oferty Banku.

Ustalanie apetytu na ryzyko (RAS)

RAS to apetyt na ryzyko Banku, który definiuje się poprzez wyznaczenie kluczowych i szczegółowych limitów. Ustalanie i monitorowanie poziomu apetytu na ryzyko (parametrów RAS) to integralna część procesu planowania w Banku oraz zarządzania przez Bank ryzykiem koncentracji.

Rodzaje limitów RAS dla ryzyka kredytowego:

  • limity wielkości portfela,
  • limity dla wartości parametrów ryzyka portfela i nowej sprzedaży,
  • limity koncentracji, w tym limity dla portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wynikające z wymogów „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz limitów RAS, ustalane są w Banku limity na ryzyko kredytowe dla poszczególnych obszarów, linii biznesowych, produktów oraz limity transakcji, które są akceptowane przez właściwego decydenta kredytowego. Dodatkowo, ustala się wewnętrzne limity koncentracji w odniesieniu do branż gospodarki, przyjmowanych form zabezpieczeń, regionów i ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Bieżące wykonanie limitów RAS jest monitorowane i raportowane w trakcie roku, w okresach miesięcznych.

Struktura niebankowego portfela klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w %) Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest procesem ciągłym, na który składają się wszystkie działania Banku związane z wykonywaniem działalności kredytowej. Wszystkie jednostki i osoby, które wykonują zadania w ramach procesu kredytowego ściśle współpracują ze sobą w celu:

  • zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem, oraz
  • utrzymania ryzyka na poziomie zgodnym ze strategią, apetytem na ryzyko i planami finansowymi Banku oraz zatwierdzonym poziomem RAS.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym realizowany jest w Banku w ramach trzech niezależnych organizacyjnie i funkcjonalnie linii obrony.

W Banku stosuje się rozwiązania organizacyjne uwzględniające rozdzielenie funkcji sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, w tym Zarządu Bank. Rozdzielenie funkcji monitorowania i kontroli ryzyka ekspozycji kredytowych (w tym ryzyka koncentracji) od funkcji sprzedaży produktów bankowych i funkcji akceptacji ryzyka utrzymywane jest na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Banku poniżej poziomu Zarządu Banku, a dla detalicznych ekspozycji kredytowych również na poziomie Zarządu.

W przypadku uproszczonych, zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego rozdzielenie funkcji sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka ekspozycji kredytowych oparte jest na niezależności procesu budowy i walidacji narzędzi wspierających proces akceptacji ryzyka od funkcji sprzedażowych i operacyjnych. Kompetencje w zakresie decyzji kredytowych odnoszących się do indywidualnych transakcji kredytowych są oddzielone od kompetencji decyzyjnych w sferze kształtowania polityki kredytowej i zasad zarządzania ryzykiem kredytowym.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem

W ramach Pionu CRO wyodrębnione zostały dwa obszary ryzyka kredytowego, podlegające Dyrektorom Banku:

  • Transakcyjne Ryzyko Kredytowe, w skład którego wchodzi:
    • Departament Ryzyka Kredytowego Centrali,
    • Departament Ryzyka Kredytowego Regionów,
    • Stanowisko Ryzyka Kredytowego Instytucji Finansowych,
  • Centre of Expertise – Credit Risk Policy, Models and Systems.

Każdy z tych obszarów sprawuje kontrolę i nadzór nad powierzonym mu zakresem działalności Banku i procesem zarządzania ryzykiem.

Więcej o strukturze organizacyjnej Pionu Ryzyka znajduje się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok.

Informacje dotyczące zasad działalności kredytowej, zarządzanie ryzykiem kredytowym, systemu zarządzania ryzykiem znajdują się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok.

Jakość portfela kredytowego

Udział należności w etapie 3

W 2019 roku jakość naszego portfela kredytowego nieznacznie pogorszyła się w porównaniu do 2018 roku. Udział kredytów w etapie 3 w grupie kapitałowej naszego banku wzrósł z 2,8% na koniec 2018 roku do 3,0% na koniec 2019 roku. Wartość kredytów w etapie 3 w Grupie ukształtowała się na poziomie 3 530,3 mln zł wobec 2 905,0 mln zł na koniec 2018 roku (wzrost o 21,5%).

 

Udział kredytów z utratą wartości / w etapie 3 dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na tle średniej dla sektora*

* Szacunek na podstawie danych KNF.

Niezmiennie od wielu lat, jakość portfeli kredytowych naszego banku jest znacząco wyższa od średniej w całym sektorze bankowym. Udział należności w etapie 3 w sektorze na koniec roku wyniósł 5,9%.

Co ważne, zarówno nasze kredyty w segmencie detalicznych, jak i w segmencie korporacyjnych, są wyższej jakości kredytowej niż odpowiednie średnie dla całego sektora bankowego. Na koniec 2019 roku udział kredytów w etapie 3 segmencie detalicznym w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego wyniósł 1,7% względem 5,5% dla sektora gospodarstw domowych. Analogiczne wskaźniki dla segmentu korporacyjnego wynoszą odpowiednio 4,1% dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz 6,6% dla sektora klientów instytucjonalnych.

* Szacunek na podstawie danych KNF.

W 2019 roku na jakość naszego portfela kredytowego, oprócz wzrostu wolumenów biznesowych i ostrożnej polityki kredytowej, miały również wpływ transakcje sprzedaży wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty w etapie 3. Łączna kwota sprzedanych wierzytelności (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wynosiła 437,2 mln zł, przy czym kwota 337,0 mln zł dotyczyła wierzytelności stanowiących zaangażowanie kredytowe.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2019 2018 BO 2018 Zmiana 2019 / 2018
mln zł MSSF 9 MSSF 9 MSSF 9 mln zł %
Zaangażowanie ogółem 118 312,3 104 226,8 88 313,4 14 085,5 13,5%
Etap 1 i 2 114 782,0 101 321,8 85 668,2 13 460,2 13,3%
Etap 3 3 530,3 2 905,0 2 645,2 625,3 21,5%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 2 588,4 2 348,5 2 593,4 239,9 10,2%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 572,3 539 953,1 33,3 6,2%
Odpis dotyczący etapu 3 1 909,0 1 731,0 1 576,8 178 10,3%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 107,1 78,5 63,5 28,6 36,4%
Udział portfela w etapie 3 3,0% 2,8% 3,0% 0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 54,1% 59,6% 59,6% -5,5 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 63 300,5 58 863,5 50 763,5 4 437,0 7,5%
Etap 1 i 2 60 726,2 56 772,1 48 864,8 3 954,1 7,0%
Etap 3 2 574,3 2 091,4 1 898,7 482,9 23,1%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 1 447,7 1 324,9 1 213,3 122,8 9,3%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 104,2 118,8 122,3 -14,6 -12,3%
Odpis dotyczący etapu 3 1 251,10 1 142,70 1 035,10 108,4 9,5%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 92,4 63,4 55,9 29 45,7%
Udział portfela w etapie 3 4,1% 3,6% 3,7% 0,5 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 48,6% 54,6% 54,5% -6,0 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 55 011,8 45 363,3 37 549,9 9 648,5 21,3%
Etap 1 i 2 54 055,8 44 549,7 36 803,4 9 506,1 21,3%
Etap 3 956 813,6 746,5 142,4 17,5%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 1 140,7 1 023,6 1 380,1 117,1 11,4%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 468,1 420,2 830,8 47,9 11,4%
Odpis dotyczący etapu 3 657,9 588,3 541,7 69,6 11,8%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 14,7 15,1 7,6 -0,4 -2,6%
Udział portfela w etapie 3 1,7% 1,8% 2,0% -0,1 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 68,8% 72,3% 72,6% -3,5 p.p.

* Bez uwzględnienia pozostałych należności.

Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2019 2018 BO 2018 Zmiana 2019 / 2018
mln EUR MSSF 9 MSSF 9 MSSF 9 mln EUR %
Zaangażowanie ogółem 27 782,6 24 238,8 21 173,7 3 543,8 14,6%
Etap 1 i 2 26 953,6 23 563,2 20 539,5 3 390,4 14,4%
Etap 3 829,0 675,6 634,2 153,4 22,7%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 607,8 546,2 621,8 61,7 11,3%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 134,4 125,3 228,5 9,0 7,2%
Odpis dotyczący etapu 3 448,3 402,6 378,0 45,7 11,4%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 25,1 18,3 15,2 6,9 37,8%
Udział portfela w etapie 3 3,0% 2,8% 3,0% 0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 54,1% 59,6% 59,6% -5,5 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 14 864,5 13 689,2 12 170,9 1 175,3 8,6%
Etap 1 i 2 14 260,0 13 202,8 11 715,6 1 057,2 8,0%
Etap 3 604,5 486,4 455,2 118,1 24,3%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 340,0 308,1 290,9 31,8 10,3%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 24,5 27,6 29,3 -3,2 -11,4%
Odpis dotyczący etapu 3 293,8 265,7 248,2 28,0 10,6%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 21,7 14,7 13,4 7,0 47,2%
Udział portfela w etapie 3 4,1% 3,6% 3,7% 0,5 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 48,6% 54,6% 54,5% -6,0 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 12 918,1 10 549,6 9 002,8 2 368,5 22,5%
Etap 1 i 2 12 693,6 10 360,4 8 823,9 2 333,2 22,5%
Etap 3 224,5 189,2 179,0 35,3 18,6%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 267,9 238,0 330,9 29,8 12,5%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 109,9 97,7 199,2 12,2 12,5%
Odpis dotyczący etapu 3 154,5 136,8 129,9 17,7 12,9%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3,5 3,5 1,8 -0,1 -1,7%
Udział portfela w etapie 3 1,7% 1,8% 2,0% -0,1 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 68,8% 72,3% 72,6% -3,5 p.p.

* Bez uwzględnienia pozostałych należności.

Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2019 2018 BO 2018 Zmiana 2019 / 2018
mln USD MSSF 9 MSSF 9 MSSF 9 mln USD %
Zaangażowanie ogółem 31 153,7 27 722,1 25 367,9 3 431,6 12,4%
Etap 1 i 2 30 224,1 26 949,4 24 608,1 3 274,6 12,2%
Etap 3 929,6 772,7 759,8 156,9 20,3%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 681,6 624,7 745,0 56,9 9,1%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 150,7 143,4 273,8 7,3 5,1%
Odpis dotyczący etapu 3 502,7 460,4 452,9 42,3 9,2%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 28,2 20,9 18,2 7,3 35,1%
Udział portfela w etapie 3 3,0% 2,8% 3,0% 0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 54,1% 59,6% 59,6% -5,5 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 16 668,1 15 656,4 14 581,8 1 011,7 6,5%
Etap 1 i 2 15 990,3 15 100,2 14 036,4 890,1 5,9%
Etap 3 677,9 556,3 545,4 121,6 21,9%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 381,2 352,4 348,5 28,8 8,2%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 27,4 31,6 35,1 -4,2 -13,2%
Odpis dotyczący etapu 3 329,4 303,9 297,3 25,5 8,4%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 24,3 16,9 16,1 7,5 44,3%
Udział portfela w etapie 3 4,1% 3,6% 3,7% 0,5 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 48,6% 54,6% 54,5% -6,0 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 14 485,6 12 065,7 10 786,2 2 419,9 20,1%
Etap 1 i 2 14 233,8 11 849,3 10 571,7 2 384,6 20,1%
Etap 3 251,7 216,4 214,4 35,3 16,3%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 300,4 272,3 396,4 28,1 10,3%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 123,3 111,8 238,6 11,5 10,3%
Odpis dotyczący etapu 3 173,2 156,5 155,6 16,8 10,7%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3,9 4,0 2,2 -0,1 -3,6%
Udział portfela w etapie 3 1,7% 1,8% 2,0% -0,1 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 68,8% 72,3% 72,6% -3,5 p.p.

* Bez uwzględnienia pozostałych należności.

Pokrycie portfela kredytów w etapie 3 odpisami

Na koniec grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego posiadała rezerwy na portfel kredytowy w etapie 3 w wysokości 1 909,0 mln zł. Stopień pokrycia odpisami portfela w etapie 3 wynosił 54,1%.

 

Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości / w etapie 3 odpisami

Koszty ryzyka

W 2019 roku nastąpił nieznaczny wzrost r/r wskaźnika marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do portfela kredytowego brutto), z powodu wyższego poziomu wskaźnika w segmencie korporacyjnym.

Więcej informacji na temat kosztów ryzyka opisujemy w rozdziale Nasze wyniki finansowe.

Rodzaje stosowanych zabezpieczeń ryzyka kredytowego

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością kredytową Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w różnej formie, np. gwarancji bankowej, poręczenia według prawa cywilnego, weksla własnego in blanco, poręczenia wekslowego, przelewu wierzytelności, hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu zwykłego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przeniesienia określonej kwoty na rachunek Banku, blokady środków na rachunku bankowym.

Na koniec 2019 roku wartość zabezpieczeń Basel 2 ustanowionych na rachunkach lub aktywach kredytobiorców wyniosła 134 165,3 mln zł (z czego 68,1% to hipoteki) dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz 111 970,3 mln zł (z czego 80,2% to hipoteki) dla ING Banku Śląskiego S.A.

W związku z wprowadzoną zmianą przepisów Prawa bankowego, od 27 listopada 2015 roku Bank nie wystawia bankowych tytułów egzekucyjnych.

Główne zmiany w polityce kredytowej Banku w 2019 roku

Wprowadzone w 2019 roku zmiany w polityce kredytowej Banku były ukierunkowane na zapewnienie prawidłowego i stabilnego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym i biznesowym oraz jego ciągłe doskonalenie. Jedną z podstawowych przesłanek było również zapewnienie zgodności polityki z zatwierdzonym poziomem apetytu na ryzyko kredytowe. Zmiany uwzględniały m.in. ogólną sytuację ekonomiczną w kraju i kondycję finansową poszczególnych grup kredytobiorców.

Cele wprowadzonych modyfikacji

  • Dalsze zwiększanie efektywności procesu kredytowego przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnych mechanizmów identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego.
  • Zwiększenie atrakcyjności oferty kredytowej dla klientów Banku przy założeniu utrzymania poziomu ryzyka kredytowego Banku na akceptowalnym poziomie.
  • Dostosowanie regulacji wewnętrznych Banku do zmian w otoczeniu prawnym.
  • Dalszy rozwój systemów raportowania i monitorowania ryzyka kredytowego w celu wspierania szybkiej i efektywnej identyfikacji oraz pomiaru ryzyka.
  • Dalsze wzmocnienie aktywnego zarządzania polityką sektorową poprzez:
    • kwartalne przeglądy sytuacji w poszczególnych gałęziach gospodarki, oraz
    • zróżnicowanie zasad polityki kredytowej na bazie kwalifikacji klientów do określonych grup ryzyka sektorowego (sektory preferowane, neutralne, pod obserwacją i niepreferowane).
  • Przeprowadzenie okresowej aktualizacji parametrów oceny zdolności kredytowej we wszystkich segmentach detalicznych.
  • Zakończenie testów udzielania produktów kredytowych (niehipotecznych) w kanale przedstawicieli bankowych w segmencie przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych wraz z wprowadzeniem procesu na stałe do oferty Banku.
  • Dostosowanie regulacji Banku do Wytycznych EUNB w sprawie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi.
  • Udostępnienie nowej karty kredytowej – Visa Infinite dla klientów z segmentów Private Banking i Wealth Management.
  • W odniesieniu do kredytów hipotecznych:
    • wprowadzenie zmian w regulacjach ryzyka kredytowego mających na celu ograniczenie ryzyka wynikającego ze zmniejszenia się dochodu po przejściu kredytobiorcy na świadczenie emerytalne,
    • określenie maksymalnego wieku kredytobiorców na dzień spłaty kredytu na 75 lat.
  • W odniesieniu do niehipotecznych kredytów dla klienta indywidualnego:
    • wprowadzenie nowego modelu CARE wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz zmiana kryteriów odrzuceń dla kanałów elektronicznych,
    • wprowadzenie na stałe do oferty (po podsumowaniu przeprowadzonego testu) możliwości udzielenia kredytu bez konieczności dostarczenia zgody małżonka,
    • wdrożenie automatycznej weryfikacji wpływów dla wniosków w kanałach elektronicznych (Moje ING),
    • wprowadzenie dodatkowych wymogów dokumentowych w kanałach zewnętrznych dla dochodu z działalności gospodarczej,
    • rozpoczęcie nowych testów oferty e-cash adresowanej głównie dla nowych klientów,
  • W odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorców:
    • rozpoczęcie testu procesu e-wniosku w ofercie niezabezpieczonej,
    • zaostrzenie kryteriów oceny wniosków kredytowych złożonych przez klientów pozyskanych kanałami zewnętrznymi,
    • zaktualizowanie zasady oceny Wspólnot Mieszkaniowych w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego,
    • zmiana zasad monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów.
  • Optymalizacja procesu obliczania i raportowania rezerw na przewidywane straty kredytowe z tytułu ekspozycji wynikających z transakcji na rynkach finansowych, wraz z aktualizacją Metodologii FM.
  • Usprawnienie procesu kredytowego dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (program pilotażowy) poprzez wprowadzenie automatycznego monitoringu miesięcznego.
  • Dostosowanie regulacji Banku do Wytycznych EUNB w sprawie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi.
  • Wprowadzenie częściowej automatyzacji decyzji podejmowanych w procesie odnowień zdalnych.
  • Dodanie procesu elektronicznego podpisywania dokumentacji kredytowej, który skraca proces podpisywania umów, a tym samym przyczynia się do uproszczenia całego procesu sprzedaży produktów kredytowych.
  • Wprowadzenie możliwości zatwierdzania ratingu w systemie ING CMS dla klientów korporacyjnych wykazujących obroty roczne na poziomie do 100 mln EUR, tym samym włączając ten system informatyczny do listy systemów metody AIRB.
  • Włączenie kolejnej działalności biznesowej w zakres regulacji dotyczących Ryzyka Środowiskowego i Społecznego wraz z rozszerzeniem zakresu Polityki Wykluczeń (między innymi: wytwarzanie, dostarczanie i handel włóknami azbestowymi).
  • Wprowadzenie zmiany w regulacjach dotyczących ścieżki kredytowej Fast Track, w związku z wprowadzeniem nowego limitu dedykowanego produktom finansowania handlu zabezpieczonych gotówką.
  • Wprowadzenie zmian w regulacjach ryzyka kredytowego wynikających z przeprowadzonego przeglądu zasad zabezpieczania ekspozycji kredytowych.
  • Zapewnienie postępu prac w procesie przebudowy modeli kapitałowych SME. Stworzenie zaakceptowanej przez grupę roboczą postaci modelu PD, zakończenie prac nad strukturą modelu EAD i praca nad kalibracją, wyznaczanie zrealizowanych parametrów modelu LGD oraz praca nad risk driverami.
  • Współpraca z ING Bank N.V. nad udoskonaleniem standardów grupowych w zakresie budowy modeli wykorzystywanych do wyliczania wymogu kapitałowego metodą zaawansowaną opartą na wewnętrznych ratingach (Advanced Internal Rating-Based).
  • Przeprowadziliśmy pierwsze monitoringi modeli MSSF 9. W konsekwencji, dostosowaliśmy m.in. kryterium identyfikacji istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla przedsiębiorstw SME zmieniając wartość progu klasyfikującego transakcję do Etapu 2. Zaktualizowaliśmy także metodologię estymacji stopy przedpłat całkowitych (ESR) używanej w procesie kalkulacji rezerw dla wszystkich klientów, tak by ESR lepiej odzwierciedlał rzeczywistą stopę przedpłat ekspozycji przez klientów.
  • Stworzenie specyfikacji pod struktury danych, które pozwalają na stosowanie tabel analitycznych dla ryzyka w procesach: modelowania, monitorowania, reimplementacji modeli, analiz ad-hoc, wystawiania danych na potrzeby innych projektów. Jednym z pierwszych dowodów na oczekiwaną funkcjonalność tabel analitycznych jest zastosowanie danych z tych struktur w procesie budowy modelu dla oferty personalizowanej (pre-approved) dla segmentu klientów detalicznych.
  • Zbudowanie nowego modelu PD aplikacyjnego dla klientów korporacyjnych obsługiwanych w ścieżce Easy Lending. Wdrożenie modelu planowane jest na II kwartał 2020 roku.
  • Wprowadzenie nowej wersji modelu CARE, który wspomaga proces oceny ryzyka klienta detalicznego w kanałach zdalnych.
  • Praca nad zautomatyzowaniem procesu monitorowania modeli kapitałowych.
  • Przeprowadzenie testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego we wszystkich procesach stress-testowych, także zgodnych z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: