ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ryzyko kredytowe rozumiemy jako:

  • ryzyko poniesienia przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. straty finansowej w wyniku nie wywiązania się dłużnika w całości i terminie ze swoich zobowiązań kredytowych wobec BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., lub
  • ryzyko zmniejszenia się wartości ekonomicznej ekspozycji kredytowej lub grupy ekspozycji kredytowych w wyniku pogorszenia zdolności dłużnika do obsługi zadłużenia w uzgodnionych terminach.

Polityka BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. w zakresie ryzyka portfela ekspozycji kredytowych uwzględnia fakt, że działalność generująca ryzyko kredytowe może być powiązana również z innymi rodzajami ryzyk, tj.: ryzykiem płynności, rynkowym, operacyjnym, środowiskowym, społecznym, prawnym i reputacyjnym, które mogą się wzajemnie wzmacniać.

Straty wynikające z działalności kredytowej są pochodną ww. ryzyk oraz działań BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zmierzających do ich ograniczenia. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oddziałuje na wielkość strat poprzez zaakceptowane limity ryzyka, kwotę ekspozycji na ryzyko, zabezpieczenie ponoszonego ryzyka oraz w przypadku, gdy ryzyko się zmaterializuje, poprzez bezpośrednie działania ograniczające straty.

Naszym podstawowym celem w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym jest wspieranie efektywnej realizacji celów biznesowych poprzez proaktywne zarządzanie ryzykiem i działalność na rzecz wzrostu organicznego, przy jednoczesnym:

  • utrzymywaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności oraz odpowiedniego poziomu rezerw,
  • zapewnieniu zgodności z przepisami prawa i wymaganiami instytucji nadzorczych.

Ryzykiem kredytowym zarządzamy w sposób zintegrowany w oparciu o:

  • planowanie strategiczne,
  • spójny system limitów, polityk i procedur oraz
  • narzędzia służące do zarządzania ryzykiem, w tym do identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka.

Na ten zintegrowany system składają się wszystkie procesy w naszym banku realizowane w związku z działalnością kredytową.

Szczegółowe cele zarządzania ryzykiem kredytowym to:

  • wspieranie inicjatyw biznesowych,
  • utrzymywanie strat kredytowych na założonym poziomie,
  • ciągła weryfikacja, ocena adekwatności i rozwoju stosowanych procedur, modeli i innych elementów systemu zarządzania ryzykiem,
  • dostosowywanie działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych,
  • utrzymywanie adekwatnego poziomu wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe oraz rezerw,
  • zapewnienie zgodności z wymogami regulatora.

Strategia zarządzania ryzykiem i parametry apetytu na ryzyko

Zarządzanie ryzykiem kredytowym traktujemy jako fundamentalną i integralną część całościowego zarządzania BankiemBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Kluczowymi elementami zarządzania ryzykiem są ustalanie i monitorowanie wykonania strategii oraz parametrów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. (ang. Risk Appetite Statement).

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wspiera wdrożenie celów biznesowych przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz adekwatnego poziomu rezerw. Wyznaczamy ją w celu zapewnienia optymalnego rozwoju portfela kredytowego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i dochodowości operacji kredytowych oraz alokacji kapitału. Podstawowym celem określenia strategii zarzadzania ryzykiem kredytowym jest optymalizacja relacji miedzy ryzykiem a zwrotem na kapitale, przy uwzględnieniu informacji o aktualnym i perspektywicznym otoczeniu makroekonomicznym, portfelu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz poziomie realizacji limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka..

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wskazuje cele do realizacji w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, a także sposób ich realizacji. Uwzględnia „spojrzenie w przyszłość”, w tym potrzebę utrzymania konkurencyjności, atrakcyjności oraz rozwoju oferty BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. to apetyt na ryzyko BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., który definiujemy poprzez wyznaczenie kluczowych i szczegółowych limitów. Ustalanie i monitorowanie poziomu apetytu na ryzyko (parametrów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.) to integralna część procesu planowania w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz zarządzania przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ryzykiem koncentracji.

Rodzaje limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dla ryzyka kredytowego:

  • limity wielkości portfela,
  • limity dla wartości parametrów ryzyka portfela i nowej sprzedaży,
  • limity koncentracji, w tym limity dla portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wynikające z wymogów „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka., ustalamy w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. limity na ryzyko kredytowe dla poszczególnych obszarów, linii biznesowych, produktów oraz limity transakcji, które są akceptowane przez właściwego decydenta kredytowego. Dodatkowo ustalamy wewnętrzne limity koncentracji w odniesieniu do branż, przyjmowanych form zabezpieczeń i na bieżąco monitorujemy zjawisko koncentracji w obszarach geograficznych naszej działalności. Bieżące wykonanie limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. monitorujemy i raportujemy w trakcie roku, w okresach miesięcznych.

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wspiera wdrożenie celów biznesowych przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wypłacalności i płynności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz adekwatnego poziomu rezerw. Wyznaczamy ją w celu zapewnienia optymalnego rozwoju portfela kredytowego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i dochodowości operacji kredytowych oraz alokacji kapitału. Podstawowym celem określenia strategii zarzadzania ryzykiem kredytowym jest optymalizacja relacji miedzy ryzykiem a zwrotem na kapitale, przy uwzględnieniu informacji o aktualnym i perspektywicznym otoczeniu makroekonomicznym, portfelu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz poziomie realizacji limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka..

Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym wskazuje cele do realizacji w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, a także sposób ich realizacji. Uwzględnia „spojrzenie w przyszłość”, w tym potrzebę utrzymania konkurencyjności, atrakcyjności oraz rozwoju oferty BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. to apetyt na ryzyko BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., który definiujemy poprzez wyznaczenie kluczowych i szczegółowych limitów. Ustalanie i monitorowanie poziomu apetytu na ryzyko (parametrów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.) to integralna część procesu planowania w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz zarządzania przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ryzykiem koncentracji.

Rodzaje limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dla ryzyka kredytowego:

  • limity wielkości portfela,
  • limity dla wartości parametrów ryzyka portfela i nowej sprzedaży,
  • limity koncentracji, w tym limity dla portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wynikające z wymogów „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka., ustalamy w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. limity na ryzyko kredytowe dla poszczególnych obszarów, linii biznesowych, produktów oraz limity transakcji, które są akceptowane przez właściwego decydenta kredytowego. Dodatkowo ustalamy wewnętrzne limity koncentracji w odniesieniu do branż, przyjmowanych form zabezpieczeń i na bieżąco monitorujemy zjawisko koncentracji w obszarach geograficznych naszej działalności. Bieżące wykonanie limitów RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. monitorujemy i raportujemy w trakcie roku, w okresach miesięcznych.

Struktura niebankowego portfela klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w %) Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest procesem ciągłym, na który składają się wszystkie działania BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. związane z wykonywaniem działalności kredytowej. Wszystkie jednostki i osoby, które wykonują zadania w ramach procesu kredytowego ściśle współpracują ze sobą w celu:

  • zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem, oraz
  • utrzymania ryzyka na poziomie zgodnym ze strategią, apetytem na ryzyko i planami finansowymi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz zatwierdzonym poziomem RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka..

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym realizujemy w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. w ramach trzech niezależnych organizacyjnie i funkcjonalnie linii obrony.

Jednostki biznesowe i operacyjne BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Prowadzą codzienną działalność operacyjną w ramach zatwierdzonej polityki kredytowej i limitów ryzyka.

  • Ryzyko kredytowe. Prowadzi bieżącą identyfikację i pomiar ryzyka generowanego przez działalność komercyjną oraz kontroluje jego pozostawanie w ramach zatwierdzonych parametrów ryzyka.
  • Inspekcja kredytowa. Prowadzi obiektywną ocenę skuteczności, adekwatności i efektywności działań podejmowanych w ramach procesu kredytowego oraz ich zgodność z regulacjami wewnętrznymi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Audyt wewnętrzny. Prowadzi okresowo szczegółową weryfikację zgodności działań podejmowanych przez pierwszą i drugą linię obrony z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi standardami stosowanymi w bankowości.

Jednostki biznesowe i operacyjne BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Prowadzą codzienną działalność operacyjną w ramach zatwierdzonej polityki kredytowej i limitów ryzyka.

  • Ryzyko kredytowe. Prowadzi bieżącą identyfikację i pomiar ryzyka generowanego przez działalność komercyjną oraz kontroluje jego pozostawanie w ramach zatwierdzonych parametrów ryzyka.
  • Inspekcja kredytowa. Prowadzi obiektywną ocenę skuteczności, adekwatności i efektywności działań podejmowanych w ramach procesu kredytowego oraz ich zgodność z regulacjami wewnętrznymi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Audyt wewnętrzny. Prowadzi okresowo szczegółową weryfikację zgodności działań podejmowanych przez pierwszą i drugą linię obrony z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi standardami stosowanymi w bankowości.

 

W BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. stosujemy rozwiązania organizacyjne uwzględniające rozdzielenie funkcji sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, w tym Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Rozdzielenie funkcji monitorowania i kontroli ryzyka ekspozycji kredytowych (w tym ryzyka koncentracji) od funkcji sprzedaży produktów bankowych i funkcji akceptacji ryzyka utrzymujemy na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. poniżej poziomu Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., a dla detalicznych ekspozycji kredytowych również na poziomie Zarządu.

W przypadku uproszczonych, zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego rozdzielenie funkcji sprzedaży produktów bankowych od funkcji akceptacji ryzyka ekspozycji kredytowych opieramy na niezależności procesu budowy i walidacji narzędzi wspierających proces akceptacji ryzyka od funkcji sprzedażowych i operacyjnych. Kompetencje w zakresie decyzji kredytowych odnoszących się do indywidualnych transakcji kredytowych są oddzielone od kompetencji decyzyjnych w sferze kształtowania polityki kredytowej i zasad zarządzania ryzykiem kredytowym.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem

struk-ryz struk-ryz

W ramach Pionu Ryzyka wyodrębnione zostały dwa obszary ryzyka kredytowego, podlegające Dyrektorom BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.:

  • Ryzyko Kredytowe – Transakcyjne Ryzyko Kredytowe, w skład którego wchodzi:
    • Departament Ryzyka Kredytowego Centrali,
    • Departament Ryzyka Kredytowego Regionów,
    • Stanowisko Ryzyka Kredytowego Kontrahenta.
  • Ryzyko Kredytowe – Polityka, Modelowanie i Raportowanie Ryzyka, w skład którego wchodzi:
    • Departament Polityki Ryzyka Kredytowego,
    • Departament Systemów Ryzyka Kredytowego,
    • Departament Modelowania Ryzyka Kredytowego,
    • Zespół Regulacji Ryzyka Kredytowego,
    • Zespół Raportowania Ryzyka Kredytowego.

Każdy z tych obszarów sprawuje kontrolę i nadzór nad powierzonym mu zakresem działalności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. i procesem zarządzania ryzykiem.

Funkcje polityki, modelowania i raportowania ryzyka kredytowego są połączone w zakresie detalicznego
i korporacyjnego portfela kredytowego w ramach odpowiednich departamentów. Dzięki temu podejmowane działania są spójne w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym obu portfeli.

infografika-ing_ing-infografika- copy 9 infografika-ing_ing-infografika- copy 9

Więcej o strukturze organizacyjnej Pionu Ryzyka znajduje się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok na stronie 162.

Informacje dotyczące zasad działalności kredytowej, zarządzanie ryzykiem kredytowym, systemu zarządzania ryzykiem znajduje się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok na stronie 167.

Jakość portfela kredytowego

Udział należności z utratą wartości / w etapie 3

W 2018 roku jakość naszego portfela kredytowego nieznacznie poprawiła się w porównaniu do bilansu otwarcia 2018 roku (wdrożenie MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9). Udział kredytów w etapie 3 w Grupie Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego spadł z 3,0% na bilansie otwarcia 2018 roku do 2,8% na koniec 2018 roku. Wartość kredytów w etapie 3 w Grupie ukształtowała się na poziomie 2 905,0 mln zł wobec 2 645,2 mln zł na bilansie otwarcia 2018 roku (wzrost o 9,8%). Jakość portfeli kredytowych naszego banku jest znacząco wyższa od średniej w całym sektorze bankowym. Udział należności w etapie 3 w sektorze na koniec roku wyniósł 6,4%.

Udział kredytów z utratą wartości / w etapie 3 dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na tle średniej dla sektora*

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Co ważne, zarówno nasze kredyty w segmencie detalicznych, jak i w segmencie korporacyjnych, są wyższej jakości kredytowej niż odpowiednie średnie dla całego sektora bankowego. Na koniec 2018 roku udział kredytów w etapie 3 segmencie detalicznym w Grupie Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego wyniósł 1,8% względem 5,9% dla sektora gospodarstw domowych. Analogiczne wskaźniki dla segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. wynoszą odpowiednio 3,6% dla Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego oraz 7,2% dla sektora klientów instytucjonalnych.

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

*Szacunek na podstawie danych KNF

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

*Szacunek na podstawie danych KNF

W 2018 roku na jakość naszego portfela kredytowego, oprócz wzrostu wolumenów biznesowych i ostrożnej polityki kredytowej, miały również wpływ dwie transakcje sprzedaży wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty w etapie 3. Łączna kwota sprzedanych wierzytelności (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wynosiła 346,2 mln zł, przy czym kwota 252,5 mln zł dotyczyła wierzytelności stanowiących zaangażowanie kredytowe.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2018 BO 2018 2017 Zmiana 2018 / BO 2018
mln zł MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 MSRMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 39 mln %
Zaangażowanie ogółem 104 226,8 88 313,4 89 043,6 15 913,4 18,0%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 101 321,8 85 668,2 86 546,7 15 653,6 18,3%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 2 905,0 2 645,2 2 496,9 259,8 9,8%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 2 348,5 2 593,4 1 712,8 -244,9 -9,4%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 539,0 953,1 242,2 -414,1 -43,4%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 1 731,0 1 576,8 1 424,7 154,2 9,8%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 78,5 63,5 45,9 15,0 23,6%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 2,8% 3,0% 2,8% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 59,6% 59,6% 57,1% 0,0 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 58 863,5 50 763,5 51 534,6 8 100,0 16,0%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 56 772,1 48 864,8 49 737,7 7 907,3 16,2%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 2 091,4 1 898,7 1 796,9 192,7 10,1%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 1 324,9 1 213,3 1 079,7 111,6 9,2%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 118,8 122,3 78,4 -3,5 -2,9%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 1 142,7 1 035,1 960,7 107,6 10,4%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 63,4 55,9 40,6 7,5 13,4%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 3,6% 3,7% 3,5% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 54,6% 54,5% 53,5% 0,1 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 45 363,3 37 549,9 37 509,0 7 813,4 20,8%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 44 549,7 36 803,4 36 809,0 7 746,3 21,0%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 813,6 746,5 700,0 67,1 9,0%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 1 023,6 1 380,1 633,1 -356,5 -25,8%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 420,2 830,8 163,8 -410,6 -49,4%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 588,3 541,7 464,0 46,6 8,6%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 15,1 7,6 5,3 7,5 98,7%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 1,8% 2,0% 1,9% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 72,3% 72,6% 66,3% -0,3 p.p.

*bez uwzględnienia euroobligacji i pozostałych należności

Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2018 BO 2018 2017 Zmiana 2018 / BO 2018
EUR MSSF9 MSSF9 MSR39 mln %
Zaangażowanie ogółem 24 238,8 21 173,7 21 348,8 3 065,1 14,5%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 23 563,2 20 539,5 20 750,1 3 023,7 14,7%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 675,6 634,2 598,6 41,4 6,5%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 546,2 621,8 410,7 -75,6 -12,2%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 125,3 228,5 58,1 -103,2 -45,1%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 402,6 378,0 341,6 24,5 6,5%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 18,3 15,2 11,0 3,0 19,9%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 2,8% 3,0% 2,8% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 59,6% 59,6% 57,1% -0,3 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 13 689,2 12 170,9 12 355,8 1 518,3 12,5%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 13 202,8 11 715,6 11 924,9 1 487,2 12,7%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 486,4 455,2 430,8 31,1 6,8%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 308,1 290,9 258,9 17,2 5,9%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 27,6 29,3 18,8 -1,7 -5,8%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 265,7 248,2 230,3 17,6 7,1%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 14,7 13,4 9,7 1,3 10,0%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 3,6% 3,7% 3,5% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 54,6% 54,5% 53,5% -0,3 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 10 549,6 9 002,8 8 993,0 1 546,8 17,2%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 10 360,4 8 823,9 8 825,2 1 536,5 17,4%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 189,2 179,0 167,8 10,2 5,7%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 238,0 330,9 151,8 -92,8 -28,1%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 97,7 199,2 39,3 -101,5 -50,9%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 136,8 129,9 111,2 6,9 5,3%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 3,5 1,8 1,3 1,7 92,7%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 1,8% 2,0% 1,9% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 72,3% 72,6% 66,3% -0,3 p.p.

*bez uwzględnienia euroobligacji i pozostałych należności

Jakość portfela należności udzielonych klientom* Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
2018 BO 2018 2017 Zmiana 2018 / BO 2018
USD MSSF9 MSSF9 MSR39 mln %
Zaangażowanie ogółem 27 722,1 25 367,9 25 577,7 2 354,2 9,3%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 26 949,4 24 608,1 24 860,5 2 341,3 9,5%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 772,7 759,8 717,2 12,8 1,7%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 624,7 745,0 492,0 -120,3 -16,1%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 143,4 273,8 69,6 -130,4 -47,6%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 460,4 452,9 409,2 7,5 1,7%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 20,9 18,2 13,2 2,6 14,5%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 2,8% 3,0% 2,8% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 59,6% 59,6% 57,1% -0,3 p.p.
Zaangażowanie – bankowość korporacyjna 15 656,4 14 581,8 14 803,3 1 074,7 7,4%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 15 100,2 14 036,4 14 287,1 1 063,8 7,6%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 556,3 545,4 516,2 10,9 2,0%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 352,4 348,5 310,1 3,9 1,1%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 31,6 35,1 22,5 -3,5 -10,1%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 303,9 297,3 276,0 6,6 2,2%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 16,9 16,1 11,7 0,8 5,0%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 3,6% 3,7% 3,5% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 54,6% 54,5% 53,5% -0,3 p.p.
Zaangażowanie – bankowość detaliczna 12 065,7 10 786,2 10 774,4 1 279,5 11,9%
Etap 1 i 2 / Portfel bez rozpoznanej utraty wartości 11 849,3 10 571,7 10 573,3 1 277,5 12,1%
Etap 3 / Portfel z rozpoznaną utratą wartości 216,4 214,4 201,1 2,0 0,9%
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy 272,3 396,4 181,9 -124,2 -31,3%
Odpis dotyczący etapu 1 i 2 / portfela bez rozpoznanej utraty wartości 111,8 238,6 47,1 -126,9 -53,2%
Odpis dotyczący etapu 3 / portfela z rozpoznaną utratą wartości 156,5 155,6 133,3 0,9 0,6%
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 4,0 2,2 1,5 1,8 84,0%
Udział portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 1,8% 2,0% 1,9% -0,2 p.p.
Współczynnik pokrycia portfela w etapie 3 / z rozpoznaną utratą wartości 72,3% 72,6% 66,3% -0,3 p.p.

*bez uwzględnienia euroobligacji i pozostałych należności

Pokrycie portfela kredytów z utratą wartości / w etapie 3 odpisami

Na koniec grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego posiadała rezerwy na portfel kredytowy w etapie 3 w wysokości 2 905,0 mln zł. Stopień pokrycia odpisami portfela w etapie 3 wynosił 59,6%.

Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości / w etapie 3 odpisami

Koszty ryzyka

W 2018 roku nastąpił wzrost r/r wskaźnika marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do portfela kredytowego brutto), z powodu wyższego poziomu wskaźnika w segmencie detalicznym.

Więcej informacji na temat kosztów ryzyka opisujemy w rozdziale Nasze wyniki finansowe.

Główne zmiany w polityce kredytowej Banku w 2018 roku

Wprowadzone w 2018 roku zmiany w polityce kredytowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. były ukierunkowane na zapewnienie prawidłowego i stabilnego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym i biznesowym oraz jego ciągłe doskonalenie. Podstawową przesłanką było również zapewnienie zgodności polityki z zatwierdzonym poziomem apetytu na ryzyko kredytowe. Zmiany uwzględniały m.in. ogólną sytuację ekonomiczną w kraju i kondycję finansową poszczególnych grup kredytobiorców.

Cele wprowadzonych modyfikacji

  • Dalsze zwiększanie efektywności procesu kredytowego przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnych mechanizmów identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego.
  • Zwiększenie atrakcyjności oferty kredytowej dla klientów BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przy założeniu utrzymania poziomu ryzyka kredytowego BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. na akceptowalnym poziomie.
  • Dostosowanie regulacji wewnętrznych BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. do zmian w otoczeniu prawnym.
  • Dalszy rozwój systemów raportowania i monitorowania ryzyka kredytowego w celu wspierania szybkiej i efektywnej identyfikacji oraz pomiaru ryzyka.
  • Dalsze wzmocnienie aktywnego zarządzania polityką sektorową poprzez:
    • kwartalne przeglądy sytuacji w poszczególnych gałęziach gospodarki, oraz
    • zróżnicowanie zasad polityki kredytowej na bazie kwalifikacji klientów do określonych grup ryzyka sektorowego (sektory preferowane, neutralne, pod obserwacją i niepreferowane).
  • Wprowadziliśmy zmiany umożliwiające podniesienie poziomu automatycznych decyzji kredytowych.
  • Wprowadziliśmy nowe mechanizmy pozwalające odrzucić niewiarygodnych klientów wnioskujących poprzez kanały elektroniczne, w tym narzędzie CARE wykorzystujące sztuczną inteligencję.
  • Prowadziliśmy testy pozwalające ocenić nowe oferty, kanały dystrybucji i rozwiązania dot. oceny ryzyka kredytowego.
  • Przeprowadziliśmy okresową aktualizację parametrów oceny zdolności kredytowej.
  • W odniesieniu do kredytów hipotecznych:
    • wprowadziliśmy preferencyjną wagę ryzyka na poziomie 35% dla ekspozycji efektywnie zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkaniowych, dla których bank posiada wycenę w formie BIONBadanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.Badanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem. lub wycenę wewnętrzną,
    • zaostrzyliśmy zasady oceny ryzyka kredytowego w związku z przeprowadzonym backtestingiem,
    • udostępniliśmy produkty hipoteczne oparte o stałą stopę oprocentowania.
  • W odniesieniu do niehipotecznych kredytów dla klienta indywidualnego:
    • wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o kartę kredytową zabezpieczoną kaucją.
  • W odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.:
    • uwzględniliśmy zapisy zaktualizowanej polityki środowiskowej i społecznej obowiązującej w banku (w tym deklarację ekologiczną banku),
    • zmieniliśmy zasady monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. w celu zwiększenia wolumenu portfela do monitoringu.
  • Wdrożyliśmy proces monitoringu klientów korporacyjnych (średnie i duże firmy) w wykorzystaniem informacji z modelu statystycznego EWSAng. Early Warnings Signal - model predyktywny wykorzystywany do oceny możliwości pogorszenia sytuacji finansowej klienta.Ang. Early Warnings Signal - model predyktywny wykorzystywany do oceny możliwości pogorszenia sytuacji finansowej klienta. (ang. Early Warning Signals).
  • Zaktualizowaliśmy algorytmy dla zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego w celu poprawy ich skuteczności oraz rozszerzyliśmy listę zabezpieczeń dostępnych w ścieżce Fast Track.
  • Uprościliśmy proces kredytowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  • Uprościliśmy przegląd roczny dla klientów z dobrym ratingiem korzystających z transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych.
  • Zwiększyliśmy dostępność produktów finansowania handlu w ramach umów wieloproduktowych.
  • Wprowadziliśmy zasady polityki dla transakcji lewarowanych oraz możliwość automatycznego raportowania tych transakcji.
  • Wdrożyliśmy nową instrukcję dotyczącą zasad wyceny nieruchomości przychodowych.
  • Zatwierdziliśmy behawioralne modele PDAng. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.Ang. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.: kredytowy i depozytowy, do stosowania w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych kwalifikujących się do procesu Easy Lending Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business.Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business..
  • Rozszerzyliśmy pilotaż procesu Easy Lending Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business.Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business. dla klientów korporacyjnych o proces z automatyczną decyzją dla wniosku klienta z uwzględnieniem behawioralnych modeli ratingowych (KP) i algorytmu oceny zdolności kredytowej na podstawie wpływów lub danych finansowych.
  • Wdrożyliśmy dodatkowe limity „single concentration”, określające apetyt na pojedynczą koncentrację w segmencie klientów strategicznych, w celu ograniczenia ryzyka poniesienia straty finansowej spowodowanej nadmierną ekspozycją w pojedyncze podmioty.
  • Wprowadziliśmy pilotaż procesu restrukturyzacji klientów korporacyjnych dla ekspozycji do 1 mln EUR, w którym określiliśmy standardowe ścieżki restrukturyzacyjne.
  • Zaktualizowaliśmy plan stopniowego wdrażania metody AIRB w Grupie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego dla detalicznych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, pozostałych ekspozycji detalicznych i portfela spółki zależnej ING Commercial Finance Polska S.A.; plan jest dostosowany do planu przebudowy modeli w grupie ING oraz do harmonogramu projektu wdrożenia nowej definicji default.
  • Przeliczyliśmy wpływ wdrożenia nowej definicji default na historycznym portfelu kredytowym BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..
  • Rozpoczęliśmy stosowanie parametrów PDAng. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.Ang. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania./LGDAng. Loss Given Default - procentowa strata w odniesieniu do sumy ekspozycji w przypadku niewypłacalności kontrahenta.Ang. Loss Given Default - procentowa strata w odniesieniu do sumy ekspozycji w przypadku niewypłacalności kontrahenta./EADAng. Exposure At Default - miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania.Ang. Exposure At Default - miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania. zgodnych z wymaganiami MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 w procesie kalkulacji odpisów aktualizujących i rezerw.
  • Przebudowaliśmy i wdrożyliśmy w procesie podejmowania decyzji nowe modele behawioralne w segmencie przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. oraz klientów korporacyjnych w ścieżce automatycznej.
  • Wdrożyliśmy silnik decyzyjny CARE wspomagający proces oceny ryzyka klienta detalicznego w kanałach zdalnych.
  • Zautomatyzowaliśmy proces przygotowania monitoringów modeli decyzyjnych dla portfela detalicznego.
  • Przeprowadziliśmy testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego zgodnie z wymogami EBAAng. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.Ang. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Wprowadziliśmy zmiany umożliwiające podniesienie poziomu automatycznych decyzji kredytowych.
  • Wprowadziliśmy nowe mechanizmy pozwalające odrzucić niewiarygodnych klientów wnioskujących poprzez kanały elektroniczne, w tym narzędzie CARE wykorzystujące sztuczną inteligencję.
  • Prowadziliśmy testy pozwalające ocenić nowe oferty, kanały dystrybucji i rozwiązania dot. oceny ryzyka kredytowego.
  • Przeprowadziliśmy okresową aktualizację parametrów oceny zdolności kredytowej.
  • W odniesieniu do kredytów hipotecznych:
    • wprowadziliśmy preferencyjną wagę ryzyka na poziomie 35% dla ekspozycji efektywnie zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkaniowych, dla których bank posiada wycenę w formie BIONBadanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.Badanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem. lub wycenę wewnętrzną,
    • zaostrzyliśmy zasady oceny ryzyka kredytowego w związku z przeprowadzonym backtestingiem,
    • udostępniliśmy produkty hipoteczne oparte o stałą stopę oprocentowania.
  • W odniesieniu do niehipotecznych kredytów dla klienta indywidualnego:
    • wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o kartę kredytową zabezpieczoną kaucją.
  • W odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.:
    • uwzględniliśmy zapisy zaktualizowanej polityki środowiskowej i społecznej obowiązującej w banku (w tym deklarację ekologiczną banku),
    • zmieniliśmy zasady monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. w celu zwiększenia wolumenu portfela do monitoringu.
  • Wdrożyliśmy proces monitoringu klientów korporacyjnych (średnie i duże firmy) w wykorzystaniem informacji z modelu statystycznego EWSAng. Early Warnings Signal - model predyktywny wykorzystywany do oceny możliwości pogorszenia sytuacji finansowej klienta.Ang. Early Warnings Signal - model predyktywny wykorzystywany do oceny możliwości pogorszenia sytuacji finansowej klienta. (ang. Early Warning Signals).
  • Zaktualizowaliśmy algorytmy dla zautomatyzowanych ścieżek procesu kredytowego w celu poprawy ich skuteczności oraz rozszerzyliśmy listę zabezpieczeń dostępnych w ścieżce Fast Track.
  • Uprościliśmy proces kredytowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  • Uprościliśmy przegląd roczny dla klientów z dobrym ratingiem korzystających z transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych.
  • Zwiększyliśmy dostępność produktów finansowania handlu w ramach umów wieloproduktowych.
  • Wprowadziliśmy zasady polityki dla transakcji lewarowanych oraz możliwość automatycznego raportowania tych transakcji.
  • Wdrożyliśmy nową instrukcję dotyczącą zasad wyceny nieruchomości przychodowych.
  • Zatwierdziliśmy behawioralne modele PDAng. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.Ang. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.: kredytowy i depozytowy, do stosowania w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych kwalifikujących się do procesu Easy Lending Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business.Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business..
  • Rozszerzyliśmy pilotaż procesu Easy Lending Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business.Podejście Banku do finansowania subsegmentu średnich i dużych firm. Możliwość elektronicznego zawierania umów kredytowych oraz śledzenia statusów wniosków złożonych przez klientów w systemie ING Business. dla klientów korporacyjnych o proces z automatyczną decyzją dla wniosku klienta z uwzględnieniem behawioralnych modeli ratingowych (KP) i algorytmu oceny zdolności kredytowej na podstawie wpływów lub danych finansowych.
  • Wdrożyliśmy dodatkowe limity „single concentration”, określające apetyt na pojedynczą koncentrację w segmencie klientów strategicznych, w celu ograniczenia ryzyka poniesienia straty finansowej spowodowanej nadmierną ekspozycją w pojedyncze podmioty.
  • Wprowadziliśmy pilotaż procesu restrukturyzacji klientów korporacyjnych dla ekspozycji do 1 mln EUR, w którym określiliśmy standardowe ścieżki restrukturyzacyjne.
  • Zaktualizowaliśmy plan stopniowego wdrażania metody AIRB w Grupie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego dla detalicznych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, pozostałych ekspozycji detalicznych i portfela spółki zależnej ING Commercial Finance Polska S.A.; plan jest dostosowany do planu przebudowy modeli w grupie ING oraz do harmonogramu projektu wdrożenia nowej definicji default.
  • Przeliczyliśmy wpływ wdrożenia nowej definicji default na historycznym portfelu kredytowym BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..
  • Rozpoczęliśmy stosowanie parametrów PDAng. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.Ang. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania./LGDAng. Loss Given Default - procentowa strata w odniesieniu do sumy ekspozycji w przypadku niewypłacalności kontrahenta.Ang. Loss Given Default - procentowa strata w odniesieniu do sumy ekspozycji w przypadku niewypłacalności kontrahenta./EADAng. Exposure At Default - miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania.Ang. Exposure At Default - miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania. zgodnych z wymaganiami MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 w procesie kalkulacji odpisów aktualizujących i rezerw.
  • Przebudowaliśmy i wdrożyliśmy w procesie podejmowania decyzji nowe modele behawioralne w segmencie przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. oraz klientów korporacyjnych w ścieżce automatycznej.
  • Wdrożyliśmy silnik decyzyjny CARE wspomagający proces oceny ryzyka klienta detalicznego w kanałach zdalnych.
  • Zautomatyzowaliśmy proces przygotowania monitoringów modeli decyzyjnych dla portfela detalicznego.
  • Przeprowadziliśmy testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego zgodnie z wymogami EBAAng. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.Ang. European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: