ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie ryzykiem modeli jest realizowane zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem modeli w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. Polityka ta określa m. in.:

  • cykl życia modeli,
  • zasady oceny istotności modeli,
  • zasady funkcjonowania rejestru modeli,
  • zasady wyliczania kapitału z tytułu ryzyka modeli,
  • zasady przeprowadzania walidacji.

Proces zarządzanie ryzykiem modeli

Departament Zarządzania Kapitałem prowadzi rejestr modeli, który stanowi repozytorium informacji na temat funkcjonujących w Grupie modeli ryzyka i modeli wyceny. Rejestr i dzienniki modeli zawierają m.in. informacje o istotności modeli, wynikach ich monitorowania oraz rezultatach walidacji modeli i poziomach ich ryzyka.

Grupa regularnie ocenia ryzyka poszczególnych modeli oraz szacuje kapitał ekonomiczny z tego tytułu zgodnie z zasadami przyjętymi w regulacjach wewnętrznych. Sposób wyliczania kapitału w przypadku identyfikacji istotnych i średnio istotnych modeli o ryzyku podwyższonym lub wysokim określa metodyka kalkulacji kapitału ekonomicznego na ryzyko modeli.

Jakość funkcjonowania modeli podlega weryfikacji w ramach monitoringu i walidacji modeli, w trakcie których dokonywana jest także ocena stopnia ich narażenia na ryzyko modeli. Walidacja modeli jest wykonywana zgodnie z Polityką Walidacji Modeli w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A.oraz instrukcjami walidacji.

Raportowanie zarządcze do Komitetów, Zarządu oraz Rady Nadzorczej statusu działań w zakresie zarządzania modelami oraz walidacji obejmuje m. in. wyniki walidacji oraz oceny ryzyka modeli, ocenę zagregowanego poziomu ryzyka modeli w kontekście przyjętego poziomu tolerancji na to ryzyko, a także poziom kapitału na ryzyko modeli.

W 2018 roku kapitał ekonomiczny na ryzyko modeli w wysokości 28,9 mln zł był alokowany w okresie od stycznia 2018 roku do września 2018 roku dla nowo opracowanych modeli do kalkulacji rezerw zgodnych z MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9, które są stosowane od stycznia 2018.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: