ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do zespołu ING Banku Śląskiego i wykorzystać swoje międzynarodowe doświadczenie w obszarze operacji i IT w Polsce. Priorytetem dla mnie będzie zadbanie o stabilność i bezpieczeństwo systemów informatycznych, które są bardzo ważne dla banku tak cyfrowego i mobilnego, jak ING Bank Śląski. Osiągniemy to, wykorzystując m.in. sztuczną inteligencję, robotyzację czy szanse, jakie daje PSD 2. Wszystkie te działania mają na celu zaawansowaną analizę potrzeb klientów, indywidualizację usług i wysoką satysfakcję klientów ze współpracy z naszym bankiem.
Lorenzo Tassan-Bassut
Wiceprezes Zarządu
2018 rok był kolejnym okresem, w którym udowodniliśmy, że szybki wzrost organiczny banku nie jest realizowany kosztem osłabiania jakości aktywów banku. Jest to zasługą całej naszej organizacji i kolejnym dowodem na to, że świadomość ryzyka jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Fakt ten jest dodatkowo wzmocniony dzięki naszym doświadczonym pracownikom, którzy przeszli przez wiele cykli kredytowych i którzy pozostają odpowiednio zmotywowani dzięki zrównoważonym połączeniu celi sprzedażowych i zarządzania ryzykiem. Pokazujemy, że szybkość podejmowania, jak i spójność podejmowanych decyzji kredytowych może stanowić przewagę konkurencyjną i może współgrać z utrzymaniem odpowiednich struktur kredytowych. Założenie to okazuje się szczególnie prawdziwe w sytuacji wykorzystywania naszej obecnej bazy klientów, czyli klientów, na temat których mamy dokładne informacje.
Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu
  • [102-11]
    Zasada ostrożności
  • [102-15]
    Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem stanowi zintegrowany zbiór zasad, mechanizmów i narzędzi (w tym m.in. polityk i procedur) odnoszących się do procesów dotyczących ryzyka. Rolą systemu zarządzania ryzykiem jest stała identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie poziomu ponoszonego przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ryzyka oraz zabezpieczenie ewentualnych strat poprzez odpowiednie mechanizmy kontrolne, system limitów oraz adekwatny poziom rezerw (odpisów), a także kapitałów i buforów płynnościowych.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.:

  • stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
  • stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
  • stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
  • stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
  • posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ryzyka.

Zasady zarządzania ryzykiem

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. zarządza ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach polskiego prawa, regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych uprawnionych organów, a także zgodnie ze standardami określonymi przez Grupę ING w stopniu, który nie prowadzi do naruszenia wspomnianych wcześniej regulacji oraz dokumentów z zakresu najlepszych praktyk.

Niezależnie od konieczności zapewnienia zgodności regulacyjnej i prawnej, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. nie traktuje zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym głównie jako kwestii zgodności (complianceZapewnienie zgodności działania z regulacjami prawnymi, normami czy zaleceniami.Zapewnienie zgodności działania z regulacjami prawnymi, normami czy zaleceniami.), lecz jako fundamentalną i integralną część całościowego zarządzania BankiemBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

W Grupie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Polityka Zarządzania Kapitałem w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. reguluje proces identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka, podstawowe elementy dotyczące ich kwantyfikacji oraz zasady zarządzania adekwatnością kapitałową.

Na podstawie tego dokumentu w Grupie identyfikuje się następujące typy ryzyka:

  • ryzyko trwale istotne – ze względu na charakter działalności Grupy jest i będzie w przyszłości istotne. Przez charakter działalności Grupy rozumie się działalność w zakresie usług depozytowych i kredytowych oraz związanych z tą działalnością: realizację wyniku finansowego, zarządzanie płynnością, stopą procentową oraz ryzykiem walutowym, a także zarządzanie ryzykiem w zakresie niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych,
  • ryzyko istotne – może powodować powstanie potencjalnych strat, z częstotliwością wystąpienia wartości kwalifikujących je jako istotne zgodnie z poniższą tabelą.
Klasyfikacja ryzyk jako istotne
Potencjalna strata (zł) do 0,2% funduszy własnych od 0,2% do 1% funduszy własnych od 1% do 5% funduszy własnych powyżej 5% funduszy własnych
Przynajmniej raz na rok nieistotne istotne istotne istotne
Przynajmniej raz na 5 lat nieistotne nieistotne istotne istotne
Rzadziej niż raz na pięć lat nieistotne nieistotne nieistotne istotne

W każdym miesiącu w Grupie przygotowywane są raporty w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym zawierające zrealizowane wymogi kapitałowe z tytułu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka oraz planowane wartości tych mierników. Informacje w tym zakresie otrzymuje Komitet Aktywów i Pasywów (ALCOAng. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów.Ang. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów.) oraz Zarząd BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Rada Nadzorcza w cyklach kwartalnych informowana jest o adekwatności kapitałowej Banku i Grupy, w tym adekwatności kapitału wewnętrznego.

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd procesu ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego., a raport z przeglądu przekazywany jest do Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Dodatkowo komórka audytu wewnętrznego przeprowadza raz w roku niezależny audyt procesu ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego..

Proces ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego. został wdrożony w istotnych spółkach zależnych BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. (ING Commercial Finance S.A. oraz ING Lease (Polska) Sp. z o.o.). Proces ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego. w tych spółkach prowadzony jest niezależnie od procesu ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego. w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Jednostki odpowiedzialne za poszczególne rodzaje ryzyka w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. sprawują nadzór nad procesami zarządzania ryzykiem w jednostkach zależnych. Raporty z przeglądu procesów ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego. w wymienionych spółkach stanowią załącznik do Raportu z przeglądu ICAAPAng. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego. w INGBankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. i są przekazywane do Zarządu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz Rady Nadzorczej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

ryzyk ryzyk

Kategorie ryzyka

Warsztaty oceny istotności ryzyk zostały w 2018 roku przeprowadzone w pierwszym kwartale. W ich wyniku zidentyfikowano ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej: ryzyko rezydualne convexity jako ryzyka istotnego oraz zrezygnowano ze stosowania pojęcia „ryzyka trudnomierzalnego”.

infografika-ing_ing-infografika- copy infografika-ing_ing-infografika- copy

*Definicja ryzyka zawiera ryzyko rozliczenia dostawy;
**Wymóg kapitałowy szacowany w ramach metody dla ryzyka braku spłaty i ryzyka kontrahenta;
***Obejmuje m.in. ryzyko braku zgodności oraz ryzyko prawne, a także ryzyko IT, które jest zarządzane w ramach tego ryzyka.

Apetyt na ryzyko

Apetyt na ryzyko określa maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wspierając tym samym stabilność oraz dalszy rozwój. W ramach zarządzania ryzykiem i kapitałem w Grupie ustalane są parametry apetytu na ryzyko (tzw. RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. – Risk Appetite Statement) w następujących podstawowych obszarach:

  • RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący adekwatności kapitałowej,
  • RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący płynności i finansowania oraz ryzyka rynkowego,
  • RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący ryzyka kredytowego
  • RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący ryzyka operacyjnego.

Poziomy referencyjne określone w RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. opierają się na nominalnych poziomach poszczególnych buforów kapitałowych. Zastosowane podejście oznacza, ze RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dla adekwatności kapitałowej jest nieco wyższy niż wynikałoby to z regulacyjnych minimalnych poziomów współczynników kapitałowych opierających się na efektywnych i zmiennych w czasie poziomach niektórych buforów kapitałowych. RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący adekwatności kapitałowej Grupy jest ustalony dla następujących współczynników kapitałowych:

  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (CET1) na poziomie co najmniej 9,875%,
  • współczynnik Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (T1) na poziomie co najmniej 10,375%, oraz
  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR)Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. na poziomie co najmniej 13,375%.

RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczący adekwatności kapitałowej wynika z obowiązku utrzymywania minimalnych poziomów współczynników kapitałowych wynikających z następujących regulacji zewnętrznych:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku (4,5% dla CET1, 6% dla T1 oraz 8% dla TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.),
  • ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym sankcjonujący dodatkowe bufory kapitałowe, w tym:
    • bufor zabezpieczający Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%.Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%., który w 2018 roku wynosił 1,875%,
    • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,5% nałożonego decyzją KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. z 19 grudnia 2017 roku i podtrzymanego pismem KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.F z 2 sierpnia 2018 roku,
    • bufor antycykliczny z zastosowaniem do ekspozycji, na które taki bufor został przez właściwe organy nałożony. Bufor antycykliczny jest zmienny w czasie w zależności od struktury odnośnych ekspozycji oraz poziomów wskaźników bufora antycyklicznego nałożonych na odnośne ekspozycje (wg stanu na grudzień 2018 roku bufor antycykliczny wynosił efektywnie 0,006%).
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego wprowadzającej bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ponieważ Grupa posiada niewielką pulę tzw. ekspozycji zagranicznych efektywny poziom bufora ryzyka systemowego jest zmienny w czasie (wg stanu na 31 grudzień 2018 roku wyniósł 2,961%).

W ramach RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczących adekwatności kapitałowej ustalane są również limity kapitałowe na poszczególne rodzaje ryzyka.

Główne miary prezentowane w RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczącego ryzyka płynności i finansowania zostały omówione w rozdziale Bezpieczeństwo banku i klienta, w podrozdziale Ryzyko płynności i finansowania, w sekcji Ramowe zasady zarządzania ryzykiem. Natomiast miary RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. z zakresu ryzyka rynkowego zostały omówione w podrozdziale Ryzyko rynkowe w sekcji Struktura ksiąg BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. i metody pomiaru ryzyka.

RASAng. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka.Ang. Risk Apetite Statement – dokument określający maksymalną wielkość ryzyka jaką Grupa jest gotowa zaakceptować wobec danego rodzaju ryzyka. dotyczące ryzyka kredytowego oraz operacyjnego ustalane są w cyklach rocznych.

Więcej informacji na temat apetytu na ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego znajduje się w rozdziale „Bezpieczeństwo banku i klienta”, w podrozdziale „Ryzyko kredytowe”, w punkcie „Strategia zarządzania ryzykiem i parametry apetytu na ryzyko”.

Więcej informacji na temat apetytu na ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego znajduje się w rozdziale „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych”, w podrozdziale „Opis istotnych ryzyk dla zagadnień niefinansowych”, w punkcie „Ryzyko operacyjne – Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym”.

Kapitał ekonomiczny, fundusze własne i wymóg kapitałowy

Grupa ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. obecnie szacuje kapitał na następujące rodzaje ryzyka:

  • ryzyko braku spłaty i ryzyko kontrahenta oraz ryzyko rezydualne,
  • ryzyko pozostałych niekredytowych aktywów,
  • ryzyko koncentracji,
  • ryzyko wartości rezydualnej,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko ogólne i szczególne stóp procentowych w księdze handlowej,
  • ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej: ryzyko rezydualne convexity,
  • ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej,
  • ryzyko zachowania klienta,
  • ryzyko wyniku finansowego,
  • ryzyko makroekonomiczne,
  • ryzyko portfela hipotek walutowych,
  • ryzyko płynności i finansowania,
  • ryzyko modeli,
  • ryzyko operacyjne.

Definicje tych ryzyk zostały zaprezentowane w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.za 2018 rok na stronie 151.

W każdym miesiącu przygotowywane są raporty w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, zawierające zrealizowane wielkości kapitał ekonomicznego dla wszystkich istotnych rodzajów ryzyka oraz planowane wartości tych mierników. Informacje w tym zakresie otrzymuje Komitet Aktywów i Pasywów (ALCOAng. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów.Ang. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów.), Komitet Ryzyka Niefinansowego (NFRC) oraz Zarząd. Rada Nadzorcza na bieżąco informowana jest o adekwatności kapitałowej – w tym adekwatności kapitału wewnętrznego.

W ciągu 2018 roku poziom funduszy własnych kształtował się powyżej poziomu kapitału wewnętrznego.

Fundusze własne Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane). Grupy składają się z:

  • kapitału podstawowego Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III., który na koniec 2018 roku wyniósł 11 301,5 mln zł w Grupie oraz 11 317,3 mln zł w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.,
  • kapitału Tier 2, który na koniec 2017 roku wyniósł 645,0 mln zł w Grupie oraz 645,0 mln zł w BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Grupie nie jest identyfikowany kapitał dodatkowy Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (AT1).

Na potrzeby sprawozdawcze w 2018 roku do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystywała metodę zaawansowaną wewnętrznych ratingów oraz metodę standardową. Grupa uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Holandii na stosowanie metody zaawansowanej wewnętrznych ratingów (AIRB) dla klas ekspozycji: przedsiębiorstwa oraz instytucje kredytowe dla BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. i ING Lease Sp. z o.o. W obszarze ryzyka operacyjnego Grupa wykorzystuje metodę wskaźnika podstawowego BIA (Basic Indicator Approach). W obszarze ryzyka rynkowego Grupa wykorzystuje metody standardowe. Grupa wyznacza również wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka koncentracji, ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej (CVAAng. Credit Value Adjustment - Korekta wartości kredytowej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością portfela wolnego od ryzyka a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez kontrahenta.Ang. Credit Value Adjustment - Korekta wartości kredytowej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością portfela wolnego od ryzyka a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez kontrahenta.). We wszystkich przypadkach wymogi wyznaczane są zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

Łączny wymóg kapitałowy jest zdominowany przez wymóg z tytułu ryzyka kredytowego. Na koniec 2018 roku stanowił on aż 88% wymogu ogółem.

Struktura wymogu kapitałowego w Grupie Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A.

31 grudnia 2018 roku wartość współczynnika TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. dla Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego wyniosła 15,60% w porównaniu do 16,71% na koniec 2017 roku oraz wartość współczynnika Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. wyniosła 14,75% w porównaniu do 15,78% na koniec grudnia 2017 roku. Zmiana współczynników kapitałowych jest wynikiem następujących czynników:

  • uwzględnieniu w funduszach własnych Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane). części zysku netto wypracowanego w 2017 roku po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za 2017 rok po pomniejszaniu o kwotę, którą BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zaliczył do funduszy własnych w trakcie 2017 roku (285 mln zł) oraz części zysku BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku (742 mln zł),
  • uwzględnienie wpływu standardu MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9,
  • wzrostu wolumenów biznesowych oraz działalności operacyjnej,
  • obniżeniu efektywnej wagi ryzyka na portfelu detalicznych kredytów hipotecznych (objęcie większej część i portfela preferencyjną wagą ryzyka 35%),
  • nałożenie dodatkowych narzutów na aktywa ważone ryzykiem na używane modele IRB, w związku z funkcjonującym procesem zarządzania modelami.
Współczynniki kapitałowego dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Grupa w kalkulacji współczynników kapitałowych skorzystała z przepisów przejściowych w zakresie złagodzenia wpływu wdrożenia standardu MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 na poziom Fundusze własne Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).. W przypadku pełnego ujęcia wpływu wdrożenia standardu MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9 na koniec 2018 roku na poziomie skonsolidowanym łączny współczynnik kapitałowy kształtowałby się na poziomie 15,31% a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 14,47%.

Testy warunków skrajnych

Zgodnie z Polityką przeprowadzania testów warunków skrajnych w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A., Grupa przeprowadza testy warunków skrajnych dla kapitału ekonomicznego i wymogu kapitałowego. Raport z wyników testów warunków skrajnych przedstawiany jest Komitetowi ALCOAng. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów.Ang. Asset-Liabilities Committee - Komitet Aktywów i Pasywów., Zarządowi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz Radzie Nadzorczej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Według stanu na 30 czerwca 2018 roku, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przeprowadził testy warunków skrajnych w ujęciu skonsolidowanym w oparciu o wypracowane przez Głównego Ekonomistę scenariusze i wewnętrzne narzędzia, w tym nowe narzędzie dla ryzyka kredytowego. Test warunków skrajnych obejmowały:

  • testy scenariuszowe: scenariusz łagodnej recesji, scenariusz długoterminowej recesji;
  • testy wrażliwości (wzrost stopy procentowej o 400 p.b. oraz 200 p.b.; spadek cen nieruchomości o 30%; osłabienie kursu złotego o 30% oraz o 50%; spadek dynamiki PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. do poziomu -5%; wzrost poziomu bezrobocia do 20%; spadek wynagrodzeń o 10%).
  • testy koncentracji,
  • testy wskaźnika dźwigni finansowej.

W efekcie przeprowadzonych testów warunków skrajnych, Grupa otrzymuje informację jak zachowają się wymogi kapitałowe, kapitał ekonomiczny oraz fundusze własne Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier 1 (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier 2 (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane). przy wystąpieniu zadanych wielkości parametrów makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa

15 września 2016 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Politykę dywidendową ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. 9 marca 2018 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację Polityki dywidendowej.

Główne założenia polityki dywidendowej wskazują:

  • stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. jest zobowiązany,
  • możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.”) dla celów wypłaty dywidendy przez BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. na poziomie 12,875% oraz minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie 14,875%.

Ustalając proponowaną kwotę wypłaty dywidendy, Zarząd w szczególności będzie brał pod uwagę:

  • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. i Grupy Kapitałowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
  • założenia strategii zarządzania BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oraz Grupy Kapitałowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., w tym strategii zarządzania ryzykiem,
  • stanowisko KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. w sprawie polityki dywidendowej banków,
  • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

15 stycznia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2019 roku (dywidenda za 2018 rok). KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. zaleca, aby dywidendę w wysokości do 75% wypracowanego zysku w 2018 roku mogły wypłacić jedynie banki, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

  • nie realizują programu naprawczego;
  • otrzymały ocenę końcową BIONBadanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.Badanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem. nie gorszą niż 2,5;
  • osiągają poziom dźwigni finansowej na poziomie wyższym niż 5%;
  • posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (CET1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 4,5% + 56%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%,
  • posiadają współczynnik kapitału Tier 1Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% + 75%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%,
  • posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR)Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%.

Ponadto KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wskazał możliwość wypłaty do 100% z wypracowanego w 2018 roku zysku przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST). Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych definiowany jako: różnica pomiędzy TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. w scenariuszu referencyjnym i TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2020 rok) z uwzględnieniem korekt nadzorczych, pomniejszona o wartość bufora zabezpieczającego w docelowej jego wysokości (2,5%).

Pełna treść stanowiska KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. w sprawie dywidendy w 2019 roku (za 2018 rok) jest dostępna na stronie KNF.

Zgodnie z tymi wytycznymi, wymogi KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wobec ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego na potrzeby wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości do 75% zysku netto są następujące (przy uwzględnieniu nominalnych wartości buforów kapitałowych):

  • CET1 >= 12,0% (oraz 15,34% przy dywidendzie przekraczającej 75%)
  • T1 >= 13,5% (oraz 16,84% przy dywidendzie przekraczającej 75%)
  • TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. >= 15,5% (oraz 18,84%przy dywidendzie przekraczającej 75%).

Zarząd BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455,4 mln zł, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego oraz 29,8% jednostkowego zysku ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,50 zł brutto. Proponowany dzień dywidendy to 18 kwietnia 2019 roku, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 6 maja 2019 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Grupy i BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., jak i jego plany rozwoju.

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski wypłacił dywidendę z zysku netto za 2017 rok w łącznej wysokości 416,3 mln zł, czyli 3,20 zł brutto na akcję. Stanowiło to 29,7% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego oraz 29,7% jednostkowego zysku netto ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Dniem dywidendy był 25 kwietnia 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy 10 maja 2018 roku.

15 stycznia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2019 roku (dywidenda za 2018 rok). KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. zaleca, aby dywidendę w wysokości do 75% wypracowanego zysku w 2018 roku mogły wypłacić jedynie banki, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

  • nie realizują programu naprawczego;
  • otrzymały ocenę końcową BIONBadanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.Badanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem. nie gorszą niż 2,5;
  • osiągają poziom dźwigni finansowej na poziomie wyższym niż 5%;
  • posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier 1Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (CET1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 4,5% + 56%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%,
  • posiadają współczynnik kapitału Tier 1Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% + 75%*add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%,
  • posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR)Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). + wymóg połączonego bufora obowiązujący od 2019 roku + 1,5%.

Ponadto KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wskazał możliwość wypłaty do 100% z wypracowanego w 2018 roku zysku przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST). Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych definiowany jako: różnica pomiędzy TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. w scenariuszu referencyjnym i TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2020 rok) z uwzględnieniem korekt nadzorczych, pomniejszona o wartość bufora zabezpieczającego w docelowej jego wysokości (2,5%).

Pełna treść stanowiska KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. w sprawie dywidendy w 2019 roku (za 2018 rok) jest dostępna na stronie KNF.

Zgodnie z tymi wytycznymi, wymogi KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. wobec ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego na potrzeby wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości do 75% zysku netto są następujące (przy uwzględnieniu nominalnych wartości buforów kapitałowych):

  • CET1 >= 12,0% (oraz 15,34% przy dywidendzie przekraczającej 75%)
  • T1 >= 13,5% (oraz 16,84% przy dywidendzie przekraczającej 75%)
  • TCRAng. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.Ang. Total Capital Ratio – Liczony jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. >= 15,5% (oraz 18,84%przy dywidendzie przekraczającej 75%).

Zarząd BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455,4 mln zł, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego oraz 29,8% jednostkowego zysku ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,50 zł brutto. Proponowany dzień dywidendy to 18 kwietnia 2019 roku, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 6 maja 2019 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Grupy i BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., jak i jego plany rozwoju.

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski wypłacił dywidendę z zysku netto za 2017 rok w łącznej wysokości 416,3 mln zł, czyli 3,20 zł brutto na akcję. Stanowiło to 29,7% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego oraz 29,7% jednostkowego zysku netto ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Dniem dywidendy był 25 kwietnia 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy 10 maja 2018 roku.

Plan naprawy i przymusowej restrukturyzacji

4 października 2017 roku, Grupa Kapitałowa ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego otrzymała pozytywną decyzję administracyjną KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. w odniesieniu do opracowanego Planu naprawy, jako jeden z pierwszych banków w Polsce. W procesie wydawania przez KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. tej decyzji uczestniczył, jako opiniujący, również BankowyBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Fundusz Gwarancyjny. Plan naprawy jest zgodny z przepisami polskiego prawa transponującymi wymogi Dyrektywy BRR, to znaczy z Ustawą o BankowymBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Funduszu Gwarancyjnym z dnia 10 czerwca 2016 roku oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

Równolegle do prac po stronie BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. nad Planem Naprawy, BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. – w ramach zadań opisanych w Ustawie – zobligowany jest do przygotowania, aktualizacji i oceny wykonalności Planów Przymusowej Restrukturyzacji dla podmiotów krajowych. Na podstawie informacji uzyskanych od KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. i od BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. przeprowadził w 2017 roku pierwszy etap przygotowania i aktualizacji Planu przymusowej restrukturyzacji. Dla ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego została określona strategia restrukturyzacji w postaci umorzenia i konwersja zobowiązań (ang. „bail-in”) w celu pokrycia poniesionych strat oraz w celu rekapitalizacji BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., a także przywrócenia zaufania rynku do BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. w zakresie możliwości wywiązywania się z zobowiązań. BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. wyznaczył dla BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. wymóg MRELAng. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Ang. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. będzie zobowiązany do jego spełnienia od dnia 1 stycznia 2023 roku. Wymóg MRELAng. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Ang. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. może podlegać zmianom w przyszłości, w szczególności w związku z toczącymi się na forum unijnym i krajowym pracami legislacyjnymi.

BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. wyznaczył dla BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. wymóg MRELAng. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Ang. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. na poziomie 20,7% aktywów ważonych ryzykiem (11,8% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem). Wymóg MRELAng. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Ang. Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Instytucja wprowadzona do polskiego prawa Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji., wg aktualnej metodologii BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR.Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. EUR. (dostępnej tutaj) dla strategii bail-in w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem, można oszacować w oparciu o wzór:

(CRRTCR + BFX + OSII ) + [ 1 – ( CRRTCR+ BFX + OSII ) ] * ( CRRTCR + BFX + OSII + BZ + BRS + BA )

  • CRRTCR – Wymagane przez CRR minimum w zakresie łącznego współczynnika kapitałowego,
  • BFX – Filar 2, czyli add-onNarzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR).Narzut na wymóg kapitałowy określony zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR). z tytułu ekspozycji na walutowe kredyty hipoteczne,
  • OSII – Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym,
  • BZ – Bufor zabezpieczający Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%.Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier 1) i wynosi maksymalnie 2,5% wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25%, w 2018 roku wzrósł do 1,875%, a w 2019 roku wzrósł do 2,5%.,
  • BRS – Bufor ryzyka systemowego,
  • BA – Bufor antycykliczny.
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: