O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Rynek finansowy i jego regulacje

  • [102-15]
    Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Na wyniki finansowe i kondycję sektora bankowego, w tym ING Banku Śląskiego, w 2019 roku miało wpływ wiele czynników zewnętrznych, których znaczenie jest istotne w kontekście przyszłej strategii rozwoju naszego banku. Mają one bezpośrednie przełożenie na rentowność sektora.

katowice_ing_01-2020_rk_0773 katowice_ing_01-2020_rk_0773

Sektor bankowy

Zobowiązania

Na koniec grudnia 2019 roku podstawowe kategorie pieniężne kształtowały się następująco:

  • Zobowiązania wobec gospodarstw domowych osiągnęły wartość 908,8 mld zł, co oznacza przyrost o 78,8 mld zł r/r lub o 9,5% w porównaniu do końca 2018 roku.
  • Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych ukształtowały się na poziomie 446,9 mld zł, czyli były o 6,3% wyższe niż na koniec 2018 roku. Wzrost wolumenu o 26,6 mld zł został osiągnięty przede wszystkim dzięki przyrostowi zobowiązań wobec przedsiębiorstw (o 10,0% tj. o 28,9 mld zł), zobowiązań wobec instytucji samorządowych oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (o 5,1% tj. o 2,3 mld zł). Depozyty zgromadzone przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych wynosiły 27,0 mld zł na koniec 2019 roku i były o 0,8 mld zł większe (+3,0% r/r) niż na koniec 2018 roku. Natomiast zobowiązania wobec niemonetarnych instytucji finansowych spadły w omawianym okresie o 8,9% czyli o 5,4 mld zł.

Należności

  • Należności od gospodarstw domowych osiągnęły w grudniu 2019 roku poziom 760,8 mld zł i były o 6,0% wyższe niż przed rokiem. Kredyty mieszkaniowe, stanowiące główną część zaangażowania kredytowego banków w stosunku do gospodarstw domowych (stanowią 58,3% należności od tej grupy klientów), zwiększyły się o 6,6% do 443,5 mld zł. Wzrost ten wynikał z przyspieszenia w dynamice przyrostu portfela złotówkowych kredytów mieszkaniowych, z 11,7% w 2018 roku do 12,3% na koniec 2019 roku. Na koniec 2019 roku, portfel złotówkowych kredytów mieszkaniowych osiągnął poziom 323,5 mld zł i wzrósł o 35,4 mld zł r/r. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych skurczył się o 7,9 mld zł r/r do poziomu 120,0 mld zł, dzięki naturalnej amortyzacji portfela frankowego (na koniec 2019 roku polski złoty osłabił się względem franka szwajcarskiego o 2,7% r/r, co w części zneutralizowało spadek portfela wynikający z jego amortyzacji). Pozostałe kredyty detaliczne, w tym kredyty konsumpcyjne, wzrosły o 5,1% (o 15,3 mld zł) względem końca 2018 roku i osiągnęły wartość 317,3 mld zł.
  • Należności od klientów instytucjonalnych wzrosły w porównaniu do grudnia 2018 roku o 18,4 mld zł (4,1%) do poziomu 468,0 mld zł. Same należności od przedsiębiorstw przyrosły o 10,3 mld zł (3,0% r/r) do poziomu 350,2 mld zł.
 Zmień walutę: PLNEURUSD

* Na podstawie danych NBP.

* Na podstawie danych NBP.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

* Na podstawie danych NBP.

* Na podstawie danych NBP.

Ekonomiści naszego banku oczekują, że dynamika wzrostu PKB spowolni w 2020 roku z 4% do 3% r/r. Słabsze tempo wzrostu aktywności gospodarczej skutkować będzie spowolnieniem akcji kredytowej. Bieżące prognozy ekonomistów zakładają spadek tempa wzrostu kredytów z 5,3% do 3,3% r/r. Osłabienie będzie widoczne szczególnie w sektorze korporacyjnym z uwagi na niską skłonność do inwestowania. W tym segmencie spodziewamy się spadku dynamiki z 3,9% do 1,2% r/r. W przypadku kredytów detalicznych również widoczna będzie tendencja spadkowa, jednak dynamika wzrostu pozostanie silniejsza (4,7%). Słabej akcji kredytowej towarzyszyć powinien solidny wzrost depozytów – Ekonomiści Banku spodziewają się, że ich dynamika wzrostu spowolni nieznacznie z 8,7% do 7,2% r/r. W przypadku sektora detalicznego prognozowane tempo wzrostu depozytów w 2020 roku (7,7%) będzie dalej zbliżone do dynamiki wynagrodzeń (7,4%); w segmencie korporacyjnym prognozowany jest nieco mniejszy wzrost (6,2%).

 Zmień walutę: PLNEURUSD

* Na podstawie danych NBP.

* Na podstawie danych NBP.
** Z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

* Na podstawie danych NBP.

* Na podstawie danych NBP.
** Z wyłączeniem portfela walutowych kredytów hipotecznych.

Jakość aktywów

W zakresie jakości aktywów, w grudniu 2019 roku udział kredytów w Etapie 3 w całości kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu wynosił 5,9% (w porównaniu do 6,4% na koniec 2018 roku).

Udział należności z utratą wartości / w etapie 3*

* Szacunek na podstawie danych KNF.

Poprawa wskaźnika jakości aktywów była zasługą poprawy jakości zarówno w segmencie gospodarstw domowych (z 5,9% do 5,5%), jak również w segmencie kredytów sektora instytucjonalnego (z 7,2% do 6,6%). Poprawa jakość kredytów gospodarstw domowych to zasługa wyższej jakość kredytów na nieruchomości (poprawa z 2,7% do 2,5%) i kredytów konsumenckich (poprawa z 10,8% do 9,8%). Wyższa jakość kredytów w sektorze instytucjonalnym była spowodowana poprawą jakości kredytów operacyjnych (z 10,2% do 10,0%), kredytów inwestycyjnych (z 7,9% do 6,8%), jak również kredytów na nieruchomości (z 9,9% do 9,5%).

Wyniki finansowe

Ogólna kondycja sektora bankowego w 2019 roku była dobra, pomimo zwiększonych końcem roku rezerw na ryzyko prawne związane z portfele walutowych kredytów hipotecznych. Na tegoroczny wynik finansowy miało wpływ zwalniające tempo wzrostu polskiej gospodarki oraz dane z rynku pracy. Obserwowany był trend dalszego ograniczania zatrudnienia w sektorze bankowym, jak również zmniejszania liczby placówek.

W 2019 roku wynik finansowy netto sektora bankowego poprawił się o 12,5% r/r do 14,7 mld zł.

W 2019 roku wynik brutto sektora bankowego wyniósł 20,3 mld zł i był o 11,3% wyższy wobec wyniku brutto za 2018 rok. Na wzrost wyniku brutto złożyło się szybsze tempo przyrostu przychodów ogółem (2,6% r/r) niż kosztów operacyjnych (1,5% r/r). Dodatnią kontrybucję do wyniku brutto sektora w 2019 roku zapewnił:

  • wynik z tytułu odsetek (wzrost o 4,4 mld zł lub 9,8% r/r),
  • wynik z tytułu prowizji (wzrost o 1,0 mld zł lub 8,3% r/r), oraz
  • koszty ryzyka (spadek o 0,4 mld zł lub 4,3% r/r).

Z drugiej strony, negatywny wpływ na niego miały:

  • pozostałe przychody (spadek o 0,9 mld zł lub 7,5% r/r), oraz
  • koszty operacyjne, łącznie z podatkiem bankowym (wzrost o 2,9 mld zł lub 8,0% r/r),
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2019 roku (mld)*
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2018 roku (mld)*
Czynniki zmiany wyniku brutto sektora bankowego w 2018 roku (mld)*

* W oparciu o dane KNF.
** Z uwzględnieniem udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Wzrost kosztów BFG

20 lutego 2019 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjęła uchwały w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków oraz łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku. Łączna wartość tych dwóch składek dla sektora bankowego została wyznaczona na poziomie 2 791 mln zł. W 2018 roku łączna wartość tych dwóch składek wynosiła 2 200 mln zł, co oznacza to, że wartość składek wzrosła w 2019 roku względem 2018 roku aż o 27%. Znac4zącej zmianie uległ również podział składek pomiędzy dwa fundusze – w 2019 roku składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji (2 000 mln zł) stanowiła 72% łącznej składki, a rok wcześniej (960 mln zł) 44%.

Decyzja Rady BFG spowodowała znaczny, niezależny od banków, wzrost kosztów działania sektora bankowego w 2019 roku. W przypadku naszego banku koszty składek BFG w wyniosły 202,3 mln zł w 2019 roku względem 165,2 mln zł w 2018 roku (+22% r/r). Oznacza to, że wzrost kosztów BFG odpowiada za 22% przyrostu kosztów operacyjnych w porównaniu do 28% szacowanych w sektorze.

W komunikacie z 27 lutego 2020 roku BFG wskazał, że łączna kwota składek banków w 2020 roku wyniesie 3 175 mln zł. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 14%. BFG wskazał, że wzrost sumy składek wynika przede wszystkim z 1) dynamiki środków gwarantowanych, która na koniec 2019 roku wyniosła 9,1% tym samym kształtując się powyżej długoterminowej średniej, oraz 2) działań prowadzonych w zakresie przymusowej restrukturyzacji.

Zgodnie z ustawą o BFG, docelowym poziomem zgromadzonych środków dla funduszu gwarancyjnego na 3 lipca 2030 roku jest 2,6% gwarantowanych depozytów. Natomiast docelowy poziom zgromadzonych środków dla funduszu przymusowej restrukturyzacji wynosi 1,2% z terminem osiągnięcia wyznaczonym na 31 grudnia 2030 roku. Zgodnie z danymi BFG za 2019 rok, stan środków w funduszu gwarancyjnym wynosił 1,79%, a środków w funduszu przymusowej restrukturyzacji 0,65%. Wartość środków gwarantowanych w bankach na koniec 2019 roku to ok 860 mld zł.

Rynek finansowania zabezpieczonego aktywami

W roku 2019 rynek leasingu w Polsce spadł o 5,8% r/r do poziomu 77,8 mld zł. W tym samym okresie łączna wartość aktywnego portfela umów leasingowych wyniosła 160,4 mld zł (wzrost o 9,4% r/r). Dla porównania wartość udzielonych przez sektor bankowy kredytów inwestycyjnych wyniosła 159,0 mld zł na koniec grudnia 2019 roku. Oznacza to, że leasing wyprzedził pod względem wartości portfela kredyty inwestycyjne i jest największym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.

Największym segmentem rynku leasingowego (udział w sprzedaży spadł z 48,4% do 45,3%) stanowiły samochody o masie do 3,5 tony. Wartość środków przekazanych w ramach tej kategorii leasingu wyniosła 35,3 mld zł (-11,7% r/r). Główną kategorią wpływająca na spadek w tym segmencie były samochody osobowe (-14,5% r/r). Ujemna dynamika oraz niższe niż rok temu finansowanie samochodów osobowych jest konsekwencją zmian fiskalnych w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przesunęły zakupy przedsiębiorców z 2019 roku na ostatni kwartał 2018 roku.

Drugi największy segment rynku, czyli segment maszyn i urządzeń (w tym IT) zanotował wzrost w ujęciu rocznym w wysokości 4,0%. Łączna wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń wyniosła 22,6 mld zł.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Obroty na rynku faktorów, zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF), wzrosły w 2019 roku o 16,0% r/r i osiągnęły 281,7 mld zł. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania był faktoring pełny (51,5% wartości obrotów), w ramach którego w 2019 roku obroty wyniosły 145,0 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła 17,5% r/r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF wyniosła 18,0 tys. po wzroście o 6,5% r/r. Liczba wystawionych faktur w 2019 roku wyniosła 12,7 mln (spadek o 14,8%). W ujęciu sektorowym, najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne (odpowiednio 43,7% oraz 34,9%).

Źródło: Polski Związek Faktorów

W roku 2019 rynek leasingu w Polsce spadł o 5,8% r/r do poziomu 77,8 mld zł. W tym samym okresie łączna wartość aktywnego portfela umów leasingowych wyniosła 160,4 mld zł (wzrost o 9,4% r/r). Dla porównania wartość udzielonych przez sektor bankowy kredytów inwestycyjnych wyniosła 159,0 mld zł na koniec grudnia 2019 roku. Oznacza to, że leasing wyprzedził pod względem wartości portfela kredyty inwestycyjne i jest największym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.

Największym segmentem rynku leasingowego (udział w sprzedaży spadł z 48,4% do 45,3%) stanowiły samochody o masie do 3,5 tony. Wartość środków przekazanych w ramach tej kategorii leasingu wyniosła 35,3 mld zł (-11,7% r/r). Główną kategorią wpływająca na spadek w tym segmencie były samochody osobowe (-14,5% r/r). Ujemna dynamika oraz niższe niż rok temu finansowanie samochodów osobowych jest konsekwencją zmian fiskalnych w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przesunęły zakupy przedsiębiorców z 2019 roku na ostatni kwartał 2018 roku.

Drugi największy segment rynku, czyli segment maszyn i urządzeń (w tym IT) zanotował wzrost w ujęciu rocznym w wysokości 4,0%. Łączna wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń wyniosła 22,6 mld zł.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Obroty na rynku faktorów, zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF), wzrosły w 2019 roku o 16,0% r/r i osiągnęły 281,7 mld zł. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania był faktoring pełny (51,5% wartości obrotów), w ramach którego w 2019 roku obroty wyniosły 145,0 mld zł, a dynamika wzrostu wyniosła 17,5% r/r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF wyniosła 18,0 tys. po wzroście o 6,5% r/r. Liczba wystawionych faktur w 2019 roku wyniosła 12,7 mln (spadek o 14,8%). W ujęciu sektorowym, najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne (odpowiednio 43,7% oraz 34,9%).

Źródło: Polski Związek Faktorów

Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych

2019 rok, pomimo wysokiego wzrostu PKB i dobrej koniunktury w gospodarce, nie sprzyjał wszystkim segmentom rynku. Sentyment do sektorów branżowych był bardzo różny. Najmocniej wzrósł indeks WIG-informatyka (+42,3% r/r) oraz WIG-telekomunikacja (+40,9% r/r). Natomiast najsilniejsze spadki zanotowały indeksy WIG-paliwa (-18,9% r/r) oraz WIG-energia (-18,6% r/r). WIG w 2019 roku był jednym z najsłabszych indeksów na świecie. Można to wiązać z brakiem napływów środków do funduszy inwestycyjnych i topniejące aktywa w OFE oraz spodziewanym spadkiem tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższych latach. Pozytywny impuls dla Polskich indeksów giełdowych może napłynąć wraz z napływem środków do nowopowstałych Pracowniczych Programów Kapitałowych oraz ich planowanemu poszerzaniu o kolejne grupy przedsiębiorstw. Czynnikiem ryzyka może być planowane przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w IKE, a co się z tym wiąże decyzje Polaków w zakresie transferu ich środków na konta IKE bądź do ZUS. Nie bez znaczenia mogą być dla Polskiej giełdy wydarzenia międzynarodowe m.in. rozmowy na linii USA-Chiny, czy narastający konflikt pomiędzy USA a Iranem.

Wartość indeksu szerokiego rynku WIG wzrosła nieznacznie w 2019 roku o 0,3% r/r, przez co nie zbliżyła się znacznie do historycznego szczytu jeszcze z 2007 roku. W tym samym okresie indeks rynku alternatywnego, NC Index, wzrósł o 19,3% r/r.

Wolumeny obrotów akcjami, prawami do akcji i prawami poboru na głównym parkiecie wyniosły 195,3 mld zł, czyli spadły o 7,8% r/r. Pomimo wzrostu indeksu NC Index, rynek alternatywny New Connect zanotował spadek obrotów do poziomu 1,5 mld zł (-7,7% r/r). Na Catalyst zanotowano wzrost wolumenu obrotów o 13,3% do poziomu 2,9 mld zł.

Z perspektywy liczebności podmiotów notowanych na GPW, 2019 rok był kolejnym rokiem (i trzecim z rzędu), w którym więcej spółek zostało zdjętych (22) niż wprowadzonych (7) na główny parkiet. Na koniec 2019 roku na głównym parkiecie notowane były 449 spółki (465 rok wcześniej). Ich łączna kapitalizacja spadła do 1 103,8 bln zł (-2,2% r/r). Większą liczbę debiutów odnotował rynek NewConnect osiągając 15 debiutów w 2019 roku (podobnie jak rok wcześniej), ale liczba spółek notowanych skurczyła się do 375 (27 wycofań, z czego 5 to przeniesienia na rynek GPW). Wartość notowanych emisji korporacyjnych i komunalnych na rynku Catalyst wzrosła o 6,3% r/r do 92,1 mld zł.

Główne indeksy GPW w 2019 roku (28 grudnia 2018 roku = 100)

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

Fundusze inwestycyjne

Wartość rynku funduszy inwestycyjnych mierzona środkami pod zarządzaniem zgromadzonymi przez te instytucje wzrosła w 2019 roku o 11,2 mld zł (4,4% r/r) do poziomu 268,1 mld zł. W funduszach niededykowanych zgromadzone środki wzrosły do poziomu 164,6 mld zł (5,7% r/r), a w dedykowanych do 103,5 mld zł (2,3% r/r).

Klienci funduszy niededykowanych najchętniej lokowali swoje środki w fundusze o względnie niskim profilu ryzyka. Najpopularniejszą kategorią były fundusze pieniężne i obligacji (65,4% aktywów funduszy niededykowanych), których aktywa zwiększyły się w ciągu roku o 11,2%. Kolejne były fundusze mieszane, które stanowiły 14,8% niededykowanej części rynku (spadek aktywów o 4,2% r/r) oraz fundusze akcyjne odpowiadające za 12,7% niededykowanej części rynku (spadek aktywów o 1,8% r/r).

W 2019 roku saldo zakupu i umorzeń jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych był ponownie ujemy (-0,5 mld zł), ale wyraźnie niższy niż w 2018 roku (-12,4 mld zł). Wyłącznie fundusze dłużne odnotowały dodatnie saldo napływów 2019 roku (+6,1 mld zł).

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Otwarte Fundusze Emerytalne

Na koniec grudnia 2019 roku aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 154,8 mld zł, czyli o 2,5 mld zł (1,6%) mniej niż przed rokiem. W 2019 roku do OFE trafiło 3,5 mld zł (wobec 3,3 mld zł w 2018 roku), a transfer środków z tytułu tzw. „suwaka” do ZUS wyniósł 6,9 mld zł (wobec 7,9 mld zł rok wcześniej).

Źródło: Analizy Online oraz Komisja Nadzoru Finansowego

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku i przewiduje cztery etapy obejmowania coraz szerszej grupy firm programem PPK:

  • od 1 lipca 2019 roku do PPK włączeni zostali pracownicy w firmach zatrudniających minimum 250 pracowników,
  • od 1 stycznia 2020 roku firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników,
  • od 1 lipca 2020 roku program zostanie rozszerzony o firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników,
  • od 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty i jednostki sektora publicznego.

Odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa – finansowana przez pracodawcę – wynosi 1,5% miesięcznego wynagrodzenia, a przez pracownika – 2%. Dodatkowo, Państwo ze środków Funduszu Pracy przekazuje jednorazowo tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach dopłaca rokrocznie 240 zł. Pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy maksymalnie do 4,0% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Pracownik posiada również możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do poziomu nie niższego niż 0,5% swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację, że jego zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z danych IZFiA do funduszy PPK zarządzanych przez TFI w 2019 roku wpłynęło 62 mln zł.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany regulacji dotyczących sektora bankowego

dokument
W tabeli przedstawiamy kluczowe zmiany w regulacjach dotyczące sektora bankowego.
Pobierz

Zmiany w wymogach kapitałowych

 

Banki w Polsce powinny utrzymywać minimalne współczynniki kapitałowe zgodnie z poniższym:

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora,
  • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) na poziomie: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora,
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora.

Przy czym wymóg połączonego bufora to suma:

Bufor zabezpieczający został wprowadzony w 2016 roku zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Bufor zabezpieczający począwszy od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2,5%.

Bufor ma zastosowanie do ekspozycji, na które taki bufor został przez właściwe organy nałożony. Bufor antycykliczny jest zmienny w czasie w zależności od struktury adekwatnych ekspozycji oraz poziomów wskaźników bufora antycyklicznego nałożonych na adekwatne ekspozycje. Na ekspozycje na terytorium Polski bufor antycykliczny począwszy od 1 stycznia 2016 roku wynosi 0%.

W październiku 2019 roku KNF dokonała aktualizacji listy banków, które uznał za instytucje o znaczeniu systemowym. Aktualnie znajduje się na niej 9 banków (7 komercyjnych i 2 spółdzielcze). Na te instytucje został nałożony dodatkowy wymóg kapitałowy zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. KNF zadecydował o nałożeniu buforów w wysokości od 0,10% – w wypadku dwóch banków spółdzielczych – do 1,00% w wypadku jednego banku komercyjnego. Wśród banków komercyjnych: dwa banki otrzymały bufor na poziomie 0,25%, jeden bank (ING Bank Śląski S.A.) 0,50%, trzy banki 0,75% i jeden bank 1,00%.

Bufor ryzyka systemowego obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Został wprowadzony przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego. Jego wysokość wynosi obecnie 3%.

Bufor zabezpieczający został wprowadzony w 2016 roku zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Bufor zabezpieczający począwszy od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2,5%.

Bufor ma zastosowanie do ekspozycji, na które taki bufor został przez właściwe organy nałożony. Bufor antycykliczny jest zmienny w czasie w zależności od struktury adekwatnych ekspozycji oraz poziomów wskaźników bufora antycyklicznego nałożonych na adekwatne ekspozycje. Na ekspozycje na terytorium Polski bufor antycykliczny począwszy od 1 stycznia 2016 roku wynosi 0%.

W październiku 2019 roku KNF dokonała aktualizacji listy banków, które uznał za instytucje o znaczeniu systemowym. Aktualnie znajduje się na niej 9 banków (7 komercyjnych i 2 spółdzielcze). Na te instytucje został nałożony dodatkowy wymóg kapitałowy zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. KNF zadecydował o nałożeniu buforów w wysokości od 0,10% – w wypadku dwóch banków spółdzielczych – do 1,00% w wypadku jednego banku komercyjnego. Wśród banków komercyjnych: dwa banki otrzymały bufor na poziomie 0,25%, jeden bank (ING Bank Śląski S.A.) 0,50%, trzy banki 0,75% i jeden bank 1,00%.

Bufor ryzyka systemowego obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Został wprowadzony przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 września 2017 roku w sprawie bufora ryzyka systemowego. Jego wysokość wynosi obecnie 3%.

KNF monitoruje również zaangażowanie banków w walutowe kredyty hipoteczne. Instytucje, których zaangażowanie jest znaczące, muszą spełniać podwyższony wymóg kapitałowy (osobny na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym), tzw. add-on. KNF nie nałożył takiego wymogu na ING Bank Śląski.

Dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego powyższe wymagania oznaczają następujące minimalne współczynniki:

  • CET1 >= 10,5%,
  • T1 >= 12,0%,
  • TCR >= 14,0%.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: